PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RICGX с DRGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RICGX с DRGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и Virtus Technology Fund (DRGTX).

RICGX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности RICGX и DRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RICGX и DRGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RICGX
The Investment Company of America Class R-6		-4.81%20.83%25.28%28.94%-15.24%25.49%14.48%24.88%-6.69%19.87%
DRGTX
Virtus Technology Fund		-9.39%25.10%35.67%65.59%-42.58%12.14%70.02%29.46%5.06%47.17%

Доходность по периодам

С начала года, RICGX показывает доходность -4.81%, что значительно выше, чем у DRGTX с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции RICGX уступали акциям DRGTX по среднегодовой доходности: 13.38% против 19.60% соответственно.

RICGX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-3.07%
1 год
17.99%
3 года*
20.41%
5 лет*
12.79%
10 лет*
13.38%

DRGTX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.42%
1 год
29.63%
3 года*
26.73%
5 лет*
10.22%
10 лет*
19.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Investment Company of America Class R-6

Virtus Technology Fund

Часто сравнивают с RICGX:
RICGX с AQGIXRICGX с AIVSXRICGX с FLCSXRICGX с FGRIXRICGX с QLEIXRICGX с VOORICGX с QKACX
Часто сравнивают с DRGTX:
DRGTX с RAGHXDRGTX с PRGTXDRGTX с FNILXDRGTX с FITLXDRGTX с VWUAXDRGTX с IGVDRGTX с TDV

Сравнение комиссий RICGX и DRGTX

RICGX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DRGTX в 1.16%.

DRGTX
Virtus Technology Fund
RICGX
The Investment Company of America Class R-6

Доходность на риск

RICGX vs. DRGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RICGX
Ранг доходности на риск RICGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DRGTX
Ранг доходности на риск DRGTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RICGX c DRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RICGXDRGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.07

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.66

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.58

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

5.00

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RICGX vs. DRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RICGX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRGTX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICGX и DRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RICGXDRGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.07

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.36

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.73

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.51

+0.34

Корреляция

Корреляция между RICGX и DRGTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICGX и DRGTX

Дивидендная доходность RICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что больше доходности DRGTX в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RICGX
The Investment Company of America Class R-6		11.49%10.89%9.59%5.25%6.45%7.24%1.68%6.74%11.60%7.36%5.77%9.70%
DRGTX
Virtus Technology Fund		2.77%2.51%0.00%0.00%18.86%28.27%16.84%17.12%21.77%16.26%5.15%15.96%

Просадки

Сравнение просадок RICGX и DRGTX

Максимальная просадка RICGX за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки DRGTX в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICGX и DRGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

RICGXDRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-83.33%

+52.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-20.78%

+10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-49.05%

+24.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.06%

-49.05%

+17.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-15.87%

+8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-30.10%

+26.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

6.59%

-4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RICGX и DRGTX

Текущая волатильность для The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) составляет 5.76%, в то время как у Virtus Technology Fund (DRGTX) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что RICGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RICGXDRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

8.92%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

17.59%

-7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

29.32%

-11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

28.43%

-12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

26.74%

-10.19%