PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHRX с TDSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RHRX с TDSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RHRX (RH Tactical Rotation ETF) and TDSA (Cabana Target Drawdown 5 ETF) are both Tactical Allocation funds. RHRX is actively managed, while TDSA is passively managed. RHRX charges 1.36%/yr vs 0.83%/yr for TDSA.

Доходность

Сравнение доходности RHRX и TDSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RHRX

1 день
-0.06%
1 месяц
5.51%
С начала года
21.23%
6 месяцев
21.28%
1 год
40.56%
3 года*
22.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDSA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RHRX и TDSA

2026 (YTD)
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		15.96%
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов RHRX и TDSA

Секторы
RHRX
TDSA

Технологии

39.3%
24.3%

Промышленность

17.4%
6.7%

Сырьевые материалы

15.8%
1.2%

Потребительский циклический сектор

6.7%
8.6%

Коммуникационные услуги

6.3%
6.5%

Финансовые услуги

4.9%
4.7%

Здравоохранение

3.3%
6.7%

Коммунальные услуги

3.3%
1.0%

Потребительский защитный сектор

1.5%
3.1%

Энергетика

0.9%
1.6%

Недвижимость

0.6%
35.5%

Технологии

RHRX
39.3%
TDSA
24.3%

Промышленность

RHRX
17.4%
TDSA
6.7%

Сырьевые материалы

RHRX
15.8%
TDSA
1.2%

Потребительский циклический сектор

RHRX
6.7%
TDSA
8.6%

Коммуникационные услуги

RHRX
6.3%
TDSA
6.5%

Финансовые услуги

RHRX
4.9%
TDSA
4.7%

Здравоохранение

RHRX
3.3%
TDSA
6.7%

Коммунальные услуги

RHRX
3.3%
TDSA
1.0%

Потребительский защитный сектор

RHRX
1.5%
TDSA
3.1%

Энергетика

RHRX
0.9%
TDSA
1.6%

Недвижимость

RHRX
0.6%
TDSA
35.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Tactical Rotation ETF

Cabana Target Drawdown 5 ETF

Часто сравнивают с RHRX:
RHRX с MOODRHRX с ALLWRHRX с RHTXRHRX с AMAXRHRX с ARPRHRX с CORORHRX с ONOF
Часто сравнивают с TDSA:
TDSA с TBFGTDSA с CLSMTDSA с ALLWTDSA с ESBGTDSA с CEFZTDSA с THROTDSA с ARP

Доходность на риск

RHRX vs. TDSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHRX
Ранг доходности на риск RHRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHRX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TDSA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHRX c TDSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RHRXTDSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.40

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RHRX vs. TDSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RHRXTDSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

—

—

Просадки

Сравнение просадок RHRX и TDSA

Максимальная просадка RHRX за все время составила -25.33%, что больше максимальной просадки TDSA в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHRX и TDSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RHRXTDSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.33%

0.00%

-25.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

0.00%

-8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RHRX и TDSA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RHRXTDSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

0.00%

+13.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

0.00%

+19.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

0.00%

+19.03%

Сравнение комиссий RHRX и TDSA

RHRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии TDSA в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHRX и TDSA

Ни RHRX, ни TDSA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, TDSA is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TDSA is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.

RHRX and TDSA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Adaptive and Cabana. Their fees differ too: 1.36% for RHRX and 0.83% for TDSA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RHRX и TDSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор