Сравнение RHM.DE с MA
RHM.DE (Rheinmetall AG) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. RHM.DE operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, RHM.DE returned 38.01%/yr vs 18.43%/yr for MA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RHM.DE и MA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RHM.DE торгуется в EUR, в то время как MA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RHM.DE показывает доходность -25.58%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -12.64%. За последние 10 лет акции RHM.DE превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 38.01% против 18.43% соответственно.
RHM.DE
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- -25.58%
- 6 месяцев
- -23.07%
- 1 год
- -35.30%
- 3 года*
- 65.61%
- 5 лет*
- 69.96%
- 10 лет*
- 38.01%
MA
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -12.32%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 18.43%
Сравнение доходности по годам RHM.DE и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHM.DE Rheinmetall AG | -25.58% | 155.27% | 116.51% | 56.82% | 128.13% | -1.77% | -12.43% | 35.55% | -26.03% | 68.49% |
MA Mastercard Incorporated | -12.64% | -3.90% | 32.37% | 19.70% | 3.37% | 8.73% | 10.28% | 62.75% | 31.20% | 29.54% |
Correlation
The correlation between RHM.DE and MA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between RHM.DE and MA shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RHM.DE vs. MA — Ранг доходности на риск
RHM.DE
MA
Сравнение RHM.DE c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG (RHM.DE) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RHM.DE | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.62 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -1.23 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RHM.DE и MA
Максимальная просадка RHM.DE за все время составила -76.51%, что больше максимальной просадки MA в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHM.DE и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RHM.DE | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.51% | -55.01% | -21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.11% | -20.13% | -22.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.11% | -26.26% | -16.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.11% | -26.26% | -16.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.18% | -40.66% | -21.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.58% | -23.24% | -18.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.20% | -9.11% | -12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 10.17% | +9.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности RHM.DE и MA
Rheinmetall AG (RHM.DE) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что RHM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RHM.DE | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 6.68% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.84% | 17.77% | +16.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.85% | 22.66% | +22.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.03% | 24.13% | +17.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.80% | 27.24% | +10.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHM.DE и MA
Дивидендная доходность RHM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности MA в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.66% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 1.00% | 0.52% | 0.93% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 2.77% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RHM.DE и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rheinmetall AG и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RHM.DE and MA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RHM.DE и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор