PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHM.DE с FAST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RHM.DE с FAST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RHM.DE (Rheinmetall AG) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RHM.DE in Aerospace & Defense, FAST in Industrial Distribution. Over the past 10 years, RHM.DE returned 38.55%/yr vs 18.15%/yr for FAST. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RHM.DE и FAST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Rheinmetall AG (RHM.DE) и Fastenal Company (FAST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RHM.DE торгуется в EUR, в то время как FAST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAST были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RHM.DE показывает доходность -22.00%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 19.12%. За последние 10 лет акции RHM.DE превзошли акции FAST по среднегодовой доходности: 38.55% против 18.15% соответственно.

RHM.DE

1 день
-1.18%
1 месяц
5.46%
С начала года
-22.00%
6 месяцев
-24.77%
1 год
-32.18%
3 года*
70.90%
5 лет*
71.68%
10 лет*
38.55%

FAST

1 день
0.47%
1 месяц
7.74%
С начала года
19.12%
6 месяцев
13.72%
1 год
11.12%
3 года*
18.50%
5 лет*
15.93%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RHM.DE и FAST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RHM.DE
Rheinmetall AG		-22.00%155.27%116.51%56.82%128.13%-1.77%-12.43%35.55%-26.03%68.49%
FAST
Fastenal Company		19.12%0.46%21.02%37.07%-19.65%44.08%25.34%48.35%3.01%4.96%

Correlation

The correlation between RHM.DE and FAST is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.20

The correlation between RHM.DE and FAST shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rheinmetall AG

Fastenal Company

Часто сравнивают с RHM.DE:
RHM.DE с RNMBYRHM.DE с SAABYRHM.DE с NVDARHM.DE с HAG.DERHM.DE с LOM.DERHM.DE с RYCEYRHM.DE с KBGGY
Часто сравнивают с FAST:
FAST с ^SP500TRFAST с EMRFAST с ITWFAST с JCIFAST с DCIFAST с FERGFAST с ROK

Доходность на риск

RHM.DE vs. FAST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHM.DE
Ранг доходности на риск RHM.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHM.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHM.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHM.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHM.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHM.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
FAST
Ранг доходности на риск FAST: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAST: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHM.DE c FAST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG (RHM.DE) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RHM.DEFASTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
0.44

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
0.76

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.10

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

0.53

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

1.01

-2.54

RHM.DE vs. FAST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHM.DE на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа FAST равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHM.DE и FAST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RHM.DE и FAST

Максимальная просадка RHM.DE за все время составила -76.51%, что больше максимальной просадки FAST в -46.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHM.DE и FAST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RHM.DEFASTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.51%

-46.25%

-30.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.11%

-21.11%

-22.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.11%

-21.11%

-22.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.11%

-22.29%

-20.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.18%

-30.44%

-31.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.77%

-5.45%

-33.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.20%

-10.58%

-10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.80%

11.10%

+8.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RHM.DE и FAST

Rheinmetall AG (RHM.DE) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что RHM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RHM.DEFASTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

6.04%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.58%

19.88%

+13.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.66%

25.31%

+19.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.96%

24.42%

+17.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.77%

27.33%

+10.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHM.DE и FAST

Дивидендная доходность RHM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FAST в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAST
Fastenal Company		1.98%2.18%2.17%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%
RHM.DE
Rheinmetall AG		0.95%0.52%0.93%1.50%1.77%2.41%2.77%2.05%2.20%1.37%1.72%0.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RHM.DE и FAST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rheinmetall AG и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. RHM.DE значения в EUR, FAST значения в USD

Часто задаваемые вопросы

RHM.DE and FAST have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RHM.DE и FAST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор