Сравнение RHHBY с HLMA.L
RHHBY (Roche Holding AG) and HLMA.L (Halma plc) are both stocks. RHHBY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while HLMA.L operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, RHHBY returned 7.66%/yr vs 17.05%/yr for HLMA.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RHHBY и HLMA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RHHBY торгуется в USD, в то время как HLMA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLMA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RHHBY показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у HLMA.L с доходностью 30.59%. За последние 10 лет акции RHHBY уступали акциям HLMA.L по среднегодовой доходности: 7.66% против 17.05% соответственно.
RHHBY
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 7.66%
HLMA.L
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 30.59%
- 6 месяцев
- 28.15%
- 1 год
- 55.47%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение доходности по годам RHHBY и HLMA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHHBY Roche Holding AG | 1.04% | 52.86% | 0.23% | -4.02% | -22.21% | 20.20% | 9.94% | 33.47% | 2.16% | 14.32% |
HLMA.L Halma plc | 30.59% | 42.52% | 16.72% | 22.94% | -44.39% | 30.29% | 20.15% | 62.62% | 3.28% | 55.63% |
Correlation
The correlation between RHHBY and HLMA.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
RHHBY:
$5.42
HLMA.L:
£1.46
RHHBY:
9.33
HLMA.L:
31.93
RHHBY:
1.51
HLMA.L:
4.44
RHHBY:
$107.65B
HLMA.L:
£3.98B
RHHBY:
$79.28B
HLMA.L:
£1.17B
RHHBY:
$31.01B
HLMA.L:
£936.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RHHBY vs. HLMA.L — Ранг доходности на риск
RHHBY
HLMA.L
Сравнение RHHBY c HLMA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (RHHBY) и Halma plc (HLMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RHHBY | HLMA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.87 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 14.43 | -10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RHHBY | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.13 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.41 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.63 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок RHHBY и HLMA.L
Максимальная просадка RHHBY за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки HLMA.L в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHHBY и HLMA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RHHBY | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.73% | -60.44% | +14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -14.43% | -4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -28.38% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.88% | -49.10% | +8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.88% | -49.10% | +8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.99% | -5.05% | -8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -13.57% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 3.88% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RHHBY и HLMA.L
Текущая волатильность для Roche Holding AG (RHHBY) составляет 8.10%, в то время как у Halma plc (HLMA.L) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что RHHBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RHHBY | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 9.77% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.55% | 20.81% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.48% | 26.19% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 28.23% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 26.94% | -4.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHHBY и HLMA.L
Дивидендная доходность RHHBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности HLMA.L в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMA.L Halma plc | 0.51% | 0.67% | 0.83% | 0.91% | 0.98% | 0.57% | 0.69% | 0.76% | 1.11% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
RHHBY Roche Holding AG | 3.07% | 2.69% | 3.87% | 3.55% | 3.23% | 1.57% | 1.66% | 1.70% | 3.58% | 3.25% | 3.57% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RHHBY и HLMA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roche Holding AG и Halma plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RHHBY и HLMA.L
RHHBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила о валовой прибыли в 21.75B при выручке в 30.32B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
HLMA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RHHBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила об операционной прибыли в 7.05B при выручке в 30.32B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
HLMA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
RHHBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.32B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
HLMA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
RHHBY and HLMA.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RHHBY и HLMA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор