Сравнение RGYY с ISCMF
RGYY (GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RGYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. RGYY is actively managed, while ISCMF is passively managed. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. RGYY charges 1.07%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности RGYY и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGYY показывает доходность -31.10%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 11.96%.
RGYY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.36%
- 6 месяцев
- -22.96%
- С начала года
- -31.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $7.90K | $54.64K | |
| $167.39K | $181.55K | $157.95K |
Сравнение доходности по годам RGYY и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | -31.10% | -11.14% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 11.96% | 3.98% |
Correlation
The correlation between RGYY and ISCMF is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGYY vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
RGYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISCMF
Сравнение RGYY c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF (RGYY) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGYY | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGYY и ISCMF
Максимальная просадка RGYY за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGYY и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGYY | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -25.42% | -16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.44% | -13.68% | -25.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.58% | -13.31% | -13.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGYY и ISCMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGYY | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 19.57% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 14.72% | +14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.70% | 14.72% | +14.98% |
Сравнение комиссий RGYY и ISCMF
RGYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGYY и ISCMF
Дивидендная доходность RGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 157.66%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | 157.66% | 15.50% |
Часто задаваемые вопросы
RGYY and ISCMF have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.07% for RGYY.
RGYY has the higher dividend yield at 157.66%, compared with 0.00% for ISCMF.
RGYY is categorized as Derivative Income, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.07% for RGYY and 0.19% for ISCMF.
Подберите оптимальное распределение для RGYY и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор