Сравнение RGYY с ACLO
RGYY (GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - RGYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Both are actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. RGYY charges 1.07%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности RGYY и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGYY показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.54%.
RGYY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.21%
- 6 месяцев
- -28.19%
- С начала года
- -28.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 2.54%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGYY и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | -28.19% | -11.14% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.54% | 0.53% |
Correlation
The correlation between RGYY and ACLO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGYY vs. ACLO — Ранг доходности на риск
RGYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ACLO
Сравнение RGYY c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF (RGYY) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGYY | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 19.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 162.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGYY и ACLO
Максимальная просадка RGYY за все время составила -37.05%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGYY и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGYY | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.05% | -1.01% | -36.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.89% | -0.03% | -36.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.56% | -0.04% | -24.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGYY и ACLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGYY | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.14% | 0.73% | +30.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 1.06% | +30.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 1.06% | +30.08% |
Сравнение комиссий RGYY и ACLO
RGYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGYY и ACLO
Дивидендная доходность RGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.91%, что больше доходности ACLO в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.91% | 4.87% | 0.59% |
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | 133.91% | 15.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGYY and ACLO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.07% for RGYY.
RGYY has the higher dividend yield at 133.91%, compared with 4.91% for ACLO.
RGYY is categorized as Derivative Income, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: GraniteShares and TCW. Their fees differ too: 1.07% for RGYY and 0.20% for ACLO.
Подберите оптимальное распределение для RGYY и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор