Сравнение RGTU с ISCMF
RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RGTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. RGTU is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, RGTU returned 0.54% vs 31.30% for ISCMF. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. RGTU charges 1.30%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности RGTU и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTU показывает доходность -47.21%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
RGTU
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -43.27%
- С начала года
- -47.21%
- 6 месяцев
- -59.39%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTU и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -47.21% | 90.43% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 6.86% |
Correlation
The correlation between RGTU and ISCMF is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTU vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
RGTU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISCMF
Сравнение RGTU c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTU | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTU и ISCMF
Максимальная просадка RGTU за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTU | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.96% | -25.42% | -71.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.96% | -5.69% | -91.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.10% | -5.26% | -88.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.61% | -13.35% | -50.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTU и ISCMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTU | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.91% | 17.84% | +201.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.91% | 14.29% | +204.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.91% | 14.29% | +204.62% |
Сравнение комиссий RGTU и ISCMF
RGTU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTU и ISCMF
Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 39.08%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 39.08% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
RGTU and ISCMF have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, ISCMF leads with 31.30% vs 0.54% for RGTU. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 31.30% return vs 0.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.30% for RGTU.
RGTU has the higher dividend yield at 39.08%, compared with 0.00% for ISCMF.
RGTU is categorized as Leveraged Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Tradr and iShares. Their fees differ too: 1.30% for RGTU and 0.19% for ISCMF.
Подберите оптимальное распределение для RGTU и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор