Сравнение RGTU с GBIL
RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both exchange-traded funds - RGTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. RGTU is actively managed, while GBIL is passively managed. Over the past year, RGTU returned -70.28% vs 3.76% for GBIL. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. RGTU charges 1.30%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности RGTU и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTU показывает доходность -70.92%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 2.03%.
RGTU
- 1 день
- -7.80%
- 1 месяц
- -20.70%
- 6 месяцев
- -47.62%
- С начала года
- -70.92%
- 1 год
- -70.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.16%
GBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $56.87M | $51.96M | $68.61M | |
| $1.54M | $1.48M | $6.02M |
Сравнение доходности по годам RGTU и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -70.92% | 90.43% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 2.03% | 2.20% |
Correlation
The correlation between RGTU and GBIL is -0.10, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTU vs. GBIL — Ранг доходности на риск
RGTU
GBIL
Сравнение RGTU c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTU | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -150.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 93.38 | -92.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 188.95 | -189.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 2,263.03 | -2,263.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTU и GBIL
Максимальная просадка RGTU за все время составила -97.93%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTU | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.93% | -0.76% | -97.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.93% | -0.02% | -97.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.75% | 0.00% | -96.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.14% | -0.04% | -67.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.34% | 0.00% | +80.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTU и GBIL
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) имеет более высокую волатильность в 56.95% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что RGTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTU | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.95% | 0.06% | +56.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 143.89% | 0.14% | +143.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.13% | 0.21% | +212.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 215.70% | 0.58% | +215.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 215.70% | 0.47% | +215.23% |
Сравнение комиссий RGTU и GBIL
RGTU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTU и GBIL
Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 70.95%, что больше доходности GBIL в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.67% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 70.95% | 20.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGTU and GBIL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTU has higher volatility (56.95%) compared to GBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, RGTU dropped -97.93% vs GBIL's -0.76%.
On 1-year performance, GBIL leads with 3.76% vs -70.28% for RGTU. On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GBIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GBIL has performed better with a 3.76% return vs -70.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.30% for RGTU.
RGTU has the higher dividend yield at 70.95%, compared with 3.67% for GBIL.
RGTU is categorized as Leveraged Equities, while GBIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Tradr and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.30% for RGTU and 0.12% for GBIL.
GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (18.16 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTU и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор