PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RGTI с VGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RGTI и VGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rigetti Computing Inc (RGTI) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGTI показывает доходность -36.34%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 1.86%.


RGTI

1 день
-7.54%
1 месяц
-31.69%
6 месяцев
-42.91%
С начала года
-36.34%
1 год
-14.86%
3 года*
88.65%
5 лет*
7.55%
10 лет*

VGUS

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
1.74%
С начала года
1.86%
1 год
3.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGTI и VGUS


2026 (YTD)2025
RGTI
Rigetti Computing Inc
-36.34%79.35%
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
1.86%3.78%

Correlation

The correlation between RGTI and VGUS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Rigetti Computing Inc

Vanguard Ultra-Short Treasury ETF

Доходность на риск

RGTI vs. VGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RGTI
Ранг доходности на риск RGTI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTI: 3939
Ранг коэф-та Мартина

VGUS
Ранг доходности на риск VGUS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGUS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGUS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGUS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGUS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGUS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGTI c VGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RGTIVGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-12.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-33.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

10.39

-9.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

53.40

-53.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

403.94

-404.22

RGTI vs. VGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGTI на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VGUS равного 11.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGTI и VGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RGTI и VGUS

Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и VGUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RGTIVGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.89%

-0.07%

-96.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.10%

-0.07%

-77.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.97%

0.00%

-74.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.98%

-0.00%

-58.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.77%

0.01%

+53.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RGTI и VGUS

Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 21.32% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RGTIVGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.32%

0.06%

+21.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.22%

0.18%

+71.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.25%

0.33%

+108.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

129.54%

0.33%

+129.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

126.56%

0.33%

+126.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGTI и VGUS

RGTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.


ПозицияTTM2025
RGTI
Rigetti Computing Inc
0.00%0.00%
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
3.61%3.12%

Часто задаваемые вопросы


RGTI and VGUS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGTI has higher volatility (21.32%) compared to VGUS (0.06%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs VGUS's -0.07%.

VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGTI и VGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор