PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGPM.NEO с HGY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGPM.NEO с HGY.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RGPM.NEO (RBC Global Precious Metals Fund) and HGY.TO (Global X Gold Yield ETF) are both exchange-traded funds - RGPM.NEO is a Precious Metals fund actively managed by RBC Global Asset Management., while HGY.TO is a Gold fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, RGPM.NEO returned 42.86%/yr vs 20.47%/yr for HGY.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RGPM.NEO charges 1.02%/yr vs 0.86%/yr for HGY.TO.

Доходность

Сравнение доходности RGPM.NEO и HGY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и Global X Gold Yield ETF (HGY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RGPM.NEO показывает доходность -8.76%, а HGY.TO немного выше – -8.45%.

RGPM.NEO

1 день
1.05%
1 месяц
-12.86%
С начала года
-8.76%
6 месяцев
-11.07%
1 год
47.81%
3 года*
42.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

HGY.TO

1 день
0.93%
1 месяц
-10.67%
С начала года
-8.45%
6 месяцев
-10.69%
1 год
12.37%
3 года*
20.47%
5 лет*
12.03%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGPM.NEO и HGY.TO

2026 (YTD)202520242023
RGPM.NEO
RBC Global Precious Metals Fund		-8.76%143.89%36.75%-3.95%
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		-8.45%48.66%21.36%10.11%

Correlation

The correlation between RGPM.NEO and HGY.TO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г.

0.55

Over the past year, RGPM.NEO and HGY.TO have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Global Precious Metals Fund

Global X Gold Yield ETF

Часто сравнивают с RGPM.NEO:
RGPM.NEO с XGD.TORGPM.NEO с ZGD.TORGPM.NEO с SPLT.LRGPM.NEO с AUMIRGPM.NEO с SPYRGPM.NEO с AEMRGPM.NEO с XBM.TO
Часто сравнивают с HGY.TO:
HGY.TO с XEG.TOHGY.TO с HUG.TOHGY.TO с GC=FHGY.TO с HGGG.TOHGY.TO с VALT.TOHGY.TO с AMAX.TOHGY.TO с ZGLD.TO

Доходность на риск

RGPM.NEO vs. HGY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGPM.NEO
Ранг доходности на риск RGPM.NEO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGPM.NEO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGPM.NEO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGPM.NEO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGPM.NEO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGPM.NEO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HGY.TO
Ранг доходности на риск HGY.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGY.TO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGY.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGY.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGY.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGY.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGPM.NEO c HGY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и Global X Gold Yield ETF (HGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RGPM.NEOHGY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.50

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
0.79

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

0.51

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

1.51

+2.23

RGPM.NEO vs. HGY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGPM.NEO на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа HGY.TO равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGPM.NEO и HGY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RGPM.NEO и HGY.TO

Максимальная просадка RGPM.NEO за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки HGY.TO в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGPM.NEO и HGY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGPM.NEOHGY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-48.61%

+14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.65%

-24.27%

-9.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-24.27%

-9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.44%

-23.57%

-7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-30.63%

+21.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.85%

8.21%

+4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RGPM.NEO и HGY.TO

RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) имеет более высокую волатильность в 17.44% по сравнению с Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что RGPM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGPM.NEOHGY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.44%

9.60%

+7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.66%

22.59%

+16.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.85%

25.08%

+20.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.69%

16.03%

+17.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.69%

15.68%

+18.01%

Сравнение комиссий RGPM.NEO и HGY.TO

RGPM.NEO берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии HGY.TO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGPM.NEO и HGY.TO

RGPM.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		6.77%4.92%5.32%6.10%3.72%2.93%2.86%2.09%2.33%2.31%2.69%3.07%
RGPM.NEO
RBC Global Precious Metals Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RGPM.NEO and HGY.TO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HGY.TO is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HGY.TO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.02% for RGPM.NEO.

RGPM.NEO is categorized as Precious Metals, while HGY.TO is Gold. They also come from different issuers: RBC Global Asset Management. and Global X. Their fees differ too: 1.02% for RGPM.NEO and 0.86% for HGY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGPM.NEO и HGY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор