Сравнение RGPM.NEO с CGL.TO
RGPM.NEO (RBC Global Precious Metals Fund) and CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - RGPM.NEO is a Precious Metals fund actively managed by RBC Global Asset Management., while CGL.TO is a Gold fund tracking the Gold Bullion. RGPM.NEO is actively managed, while CGL.TO is passively managed. Over the past 3 years, RGPM.NEO returned 45.86%/yr vs 29.26%/yr for CGL.TO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RGPM.NEO charges 1.02%/yr vs 0.55%/yr for CGL.TO.
Доходность
Сравнение доходности RGPM.NEO и CGL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGPM.NEO показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у CGL.TO с доходностью 2.98%.
RGPM.NEO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 62.65%
- 3 года*
- 45.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGL.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- 29.26%
- 5 лет*
- 17.02%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам RGPM.NEO и CGL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RGPM.NEO RBC Global Precious Metals Fund | 2.68% | 143.89% | 36.75% | -3.95% |
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 2.98% | 60.12% | 25.67% | 10.22% |
Correlation
The correlation between RGPM.NEO and CGL.TO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г. | 0.52 |
Over the past year, RGPM.NEO and CGL.TO have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGPM.NEO vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск
RGPM.NEO
CGL.TO
Сравнение RGPM.NEO c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGPM.NEO | CGL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.55 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 3.77 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGPM.NEO | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.12 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.48 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок RGPM.NEO и CGL.TO
Максимальная просадка RGPM.NEO за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки CGL.TO в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGPM.NEO и CGL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGPM.NEO | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -44.53% | +15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.46% | -19.36% | -10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -19.36% | -10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.85% | -17.55% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -18.16% | +9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 7.95% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGPM.NEO и CGL.TO
RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что RGPM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGPM.NEO | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 5.60% | +10.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.57% | 23.18% | +12.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.99% | 26.88% | +16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.71% | 18.33% | +14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.71% | 16.41% | +16.30% |
Сравнение комиссий RGPM.NEO и CGL.TO
RGPM.NEO берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии CGL.TO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGPM.NEO и CGL.TO
Ни RGPM.NEO, ни CGL.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RGPM.NEO and CGL.TO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGL.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGL.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.02% for RGPM.NEO.
RGPM.NEO is categorized as Precious Metals, while CGL.TO is Gold. They also come from different issuers: RBC Global Asset Management. and iShares. Their fees differ too: 1.02% for RGPM.NEO and 0.55% for CGL.TO.
Подберите оптимальное распределение для RGPM.NEO и CGL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор