PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGIYX с RMYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGIYX с RMYYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX).

RGIYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. RMYYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RGIYX и RMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGIYX и RMYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		9.08%20.07%9.96%6.94%-2.95%12.44%-3.37%27.98%-9.87%18.96%
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		0.98%14.24%5.64%11.56%-13.78%9.06%3.64%10.35%-3.39%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, RGIYX показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у RMYYX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции RGIYX превзошли акции RMYYX по среднегодовой доходности: 8.47% против 5.10% соответственно.

RGIYX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.08%
6 месяцев
10.10%
1 год
22.44%
3 года*
13.83%
5 лет*
10.27%
10 лет*
8.47%

RMYYX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.89%
1 год
11.99%
3 года*
9.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
5.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Global Infrastructure Fund

Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Часто сравнивают с RGIYX:
RGIYX с AMZARGIYX с XLERGIYX с REAYXRGIYX с RCLVXRGIYX с RLVSXRGIYX с RGEAXRGIYX с DTCR
Часто сравнивают с RMYYX:
RMYYX с FDFIXRMYYX с RSEAXRMYYX с RFBSXRMYYX с RALVXRMYYX с RGEAXRMYYX с RTDYXRMYYX с RCLVX

Сравнение комиссий RGIYX и RMYYX

RGIYX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RMYYX в 0.57%.

RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Доходность на риск

RGIYX vs. RMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGIYX
Ранг доходности на риск RGIYX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGIYX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGIYX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGIYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGIYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGIYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RMYYX
Ранг доходности на риск RMYYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMYYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMYYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMYYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMYYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMYYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGIYX c RMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGIYXRMYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.95

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.63

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.18

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.22

8.68

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGIYX vs. RMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGIYX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMYYX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGIYX и RMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGIYXRMYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.95

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.45

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.62

-0.09

Корреляция

Корреляция между RGIYX и RMYYX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGIYX и RMYYX

Дивидендная доходность RGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности RMYYX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		8.61%9.39%5.64%2.76%3.46%17.26%7.80%15.89%9.20%11.32%6.70%5.67%
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		4.06%4.10%5.57%5.20%4.02%5.89%1.52%3.60%3.83%3.42%4.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RGIYX и RMYYX

Максимальная просадка RGIYX за все время составила -39.17%, что больше максимальной просадки RMYYX в -21.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGIYX и RMYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RGIYXRMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-21.79%

-17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-5.65%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-21.75%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.17%

-21.79%

-17.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-4.63%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-3.71%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.42%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RGIYX и RMYYX

Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что RGIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGIYXRMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

2.58%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

3.90%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

6.43%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

8.89%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

8.58%

+7.32%