PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGGYX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGGYX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Global Fund (RGGYX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

RGGYX управляется Victory. Фонд был запущен 15 мая 2011 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RGGYX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Global Fund (RGGYX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGGYX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGGYX
Victory RS Global Fund		-1.21%17.14%19.94%26.95%-18.80%22.77%17.27%30.69%-5.14%17.04%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, RGGYX показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

RGGYX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
2.11%
1 год
21.07%
3 года*
17.51%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.71%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Global Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с RGGYX:
RGGYX с MGGPXRGGYX с CFIPXRGGYX с BDAIXRGGYX с MGGIXRGGYX с VXUSRGGYX с SCHFRGGYX с fbgrx
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий RGGYX и GCCHX

RGGYX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
RGGYX
Victory RS Global Fund

Доходность на риск

RGGYX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGGYX
Ранг доходности на риск RGGYX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGGYX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGGYX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGGYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGGYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGGYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGGYX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Global Fund (RGGYX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGGYXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.55

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

3.20

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

4.57

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

16.21

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGGYX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGGYX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGGYX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGGYXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.55

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.05

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.37

+0.43

Корреляция

Корреляция между RGGYX и GCCHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGGYX и GCCHX

Дивидендная доходность RGGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGGYX
Victory RS Global Fund		1.04%1.03%1.16%1.09%1.29%3.42%0.82%1.38%4.84%8.60%10.38%3.86%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RGGYX и GCCHX

Максимальная просадка RGGYX за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGGYX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

RGGYXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-54.32%

+22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-14.89%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.78%

-54.32%

+27.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-9.81%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-14.11%

+10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

4.20%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RGGYX и GCCHX

Текущая волатильность для Victory RS Global Fund (RGGYX) составляет 6.01%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что RGGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGGYXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

9.28%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

17.44%

-7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

27.93%

-11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

26.92%

-11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

25.23%

-8.49%