Сравнение RGEF с WBIG
RGEF (Rockefeller Global Equity ETF) и WBIG (WBI BullBear Yield 3000 ETF) — оба фонда категории Global Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год RGEF показал 34.99% против 17.57% у WBIG. Корреляция 0.67 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. RGEF взимает 0.55% в год против 1.14% у WBIG.
Доходность
Сравнение доходности RGEF и WBIG
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, RGEF показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у WBIG с доходностью 2.88%.
RGEF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 34.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBIG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 3.17%
Сравнение доходности по годам RGEF и WBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 6.35% | 25.37% | -1.25% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 2.88% | -0.39% | -1.51% |
Корреляция
Корреляция между RGEF и WBIG составляет 0.64 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.67 |
Корреляция между RGEF и WBIG остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.64 до 0.67 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGEF vs. WBIG — Ранг доходности на риск
RGEF
WBIG
Сравнение RGEF c WBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGEF | WBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.75 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 2.50 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 3.48 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.59 | 10.95 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGEF | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.75 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.11 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок RGEF и WBIG
Максимальная просадка RGEF за все время составила -16.01%, что меньше максимальной просадки WBIG в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEF и WBIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RGEF | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.01% | -25.32% | +9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -5.06% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.90% | +9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -10.95% | +9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.61% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGEF и WBIG
Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что RGEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RGEF | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 3.16% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 6.72% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 10.12% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 12.09% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 11.50% | +5.48% |
Сравнение комиссий RGEF и WBIG
RGEF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии WBIG в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGEF и WBIG
Дивидендная доходность RGEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности WBIG в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 0.94% | 0.92% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.40% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |