PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGEF с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGEF с NZAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RGEF (Rockefeller Global Equity ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both Global Equities funds. RGEF is actively managed, while NZAC is passively managed. Over the past year, RGEF returned 31.08% vs 24.74% for NZAC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RGEF charges 0.55%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.

Доходность

Сравнение доходности RGEF и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGEF показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью 8.83%.

RGEF

1 день
-0.42%
1 месяц
5.52%
С начала года
13.96%
6 месяцев
14.81%
1 год
31.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NZAC

1 день
-0.82%
1 месяц
4.49%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.51%
1 год
24.74%
3 года*
19.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGEF и NZAC

2026 (YTD)20252024
RGEF
Rockefeller Global Equity ETF		13.96%25.37%-1.25%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		8.83%20.55%-1.31%

Correlation

The correlation between RGEF and NZAC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.93

The correlation between RGEF and NZAC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller Global Equity ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с RGEF:
RGEF с RMCARGEF с LENSRGEF с RSMCRGEF с RMOPRGEF с RMNYRGEF с WLDRRGEF с FYLD
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLDNZAC с FXAIX

Доходность на риск

RGEF vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGEF
Ранг доходности на риск RGEF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGEF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGEF c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGEFNZACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.92

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.71

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.46

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

10.68

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGEF vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGEF на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NZAC равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGEF и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGEFNZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.92

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.61

+0.83

Просадки

Сравнение просадок RGEF и NZAC

Максимальная просадка RGEF за все время составила -16.01%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEF и NZAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGEFNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.01%

-33.72%

+17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-10.10%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.82%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-5.32%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.32%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RGEF и NZAC

Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что RGEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGEFNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.72%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

10.34%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

12.94%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

16.81%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

17.14%

-0.34%

Сравнение комиссий RGEF и NZAC

RGEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGEF и NZAC

Дивидендная доходность RGEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности NZAC в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.04%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%
RGEF
Rockefeller Global Equity ETF		0.88%0.92%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RGEF and NZAC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RGEF has higher volatility (4.22%) compared to NZAC (3.72%). In terms of maximum drawdown, RGEF dropped -16.01% vs NZAC's -33.72%.

On 1-year performance, RGEF leads with 31.08% vs 24.74% for NZAC. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, NZAC has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RGEF has performed better with a 31.08% return vs 24.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for RGEF.

NZAC has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.88% for RGEF.

They also come from different issuers: Rockefeller and State Street. Their fees differ too: 0.55% for RGEF and 0.12% for NZAC.

RGEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGEF и NZAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор