PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGEF с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGEF с NZAC

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

RGEF (Rockefeller Global Equity ETF) и NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) — оба фонда категории Global Equities. RGEF управляется активно, а NZAC пассивно. За последний год RGEF показал 34.99% против 30.23% у NZAC. Корреляция 0.92 указывает на значительное пересечение по экспозиции. RGEF взимает 0.55% в год против 0.12% у NZAC.

Доходность

Сравнение доходности RGEF и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, RGEF показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью 2.84%.

RGEF

1 день
0.30%
1 месяц
5.84%
С начала года
6.35%
6 месяцев
10.35%
1 год
34.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NZAC

1 день
0.83%
1 месяц
5.86%
С начала года
2.84%
6 месяцев
5.17%
1 год
30.23%
3 года*
17.88%
5 лет*
9.08%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGEF и NZAC

2026 (YTD)20252024
RGEF
Rockefeller Global Equity ETF		6.35%25.37%-1.25%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.84%20.55%-1.31%

Корреляция

Корреляция между RGEF и NZAC составляет 0.92 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.92

Корреляция между RGEF и NZAC остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.92 до 0.92 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller Global Equity ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с RGEF:
RGEF с RMCARGEF с RMNYRGEF с RSMCRGEF с RMOPRGEF с DRIVRGEF с FIXTRGEF с FWD
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с FXAIXNZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с QWLDNZAC с VT

Доходность на риск

RGEF vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGEF
Ранг доходности на риск RGEF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGEF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGEF c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGEFNZACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

2.31

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

3.25

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.71

3.16

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.59

13.72

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGEF vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGEF на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NZAC равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGEF и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGEFNZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.31

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.59

+0.65

Просадки

Сравнение просадок RGEF и NZAC

Максимальная просадка RGEF за все время составила -16.01%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEF и NZAC.

Загрузка...

Показатели просадок

RGEFNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.01%

-33.72%

+17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-10.10%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-5.38%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.33%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RGEF и NZAC

Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) имеют волатильность 6.61% и 6.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGEFNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

6.49%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

10.26%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

13.23%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

16.79%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

17.12%

-0.14%

Сравнение комиссий RGEF и NZAC

RGEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGEF и NZAC

Дивидендная доходность RGEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности NZAC в 1.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGEF
Rockefeller Global Equity ETF		0.94%0.92%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		1.85%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%