Сравнение RGCO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RGC Resources, Inc. (RGCO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности RGCO и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RGCO и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGCO RGC Resources, Inc. | 2.65% | 10.41% | 2.52% | -4.11% | -0.59% | -0.14% | -14.46% | -2.36% | 13.24% | 66.68% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, RGCO показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции RGCO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.52% против 14.06% соответственно.
RGCO
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 7.52%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGCO vs. SPY — Ранг доходности на риск
RGCO
SPY
Сравнение RGCO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RGC Resources, Inc. (RGCO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGCO | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.96 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.49 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.53 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 7.27 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGCO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.96 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.70 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.79 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.56 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между RGCO и SPY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGCO и SPY
Дивидендная доходность RGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGCO RGC Resources, Inc. | 3.88% | 3.90% | 3.99% | 3.88% | 3.54% | 3.22% | 2.94% | 2.31% | 2.07% | 2.14% | 3.24% | 3.61% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок RGCO и SPY
Максимальная просадка RGCO за все время составила -53.17%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGCO и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RGCO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -55.19% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.65% | -12.05% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | -24.50% | -10.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.76% | -33.72% | -8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.74% | -5.53% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -9.09% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 2.54% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGCO и SPY
RGC Resources, Inc. (RGCO) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RGCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RGCO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 5.35% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.99% | 9.50% | +9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.84% | 19.06% | +13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 17.06% | +14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.83% | 17.92% | +14.91% |