PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFRAX с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFRAX с CDDYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).

RFRAX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 февр. 2006 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности RFRAX и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFRAX и CDDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFRAX
Columbia Floating Rate Fund		-0.98%5.83%6.55%11.01%-2.90%4.53%1.03%7.60%0.08%3.82%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Доходность по периодам

С начала года, RFRAX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции RFRAX уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 4.36% против 12.31% соответственно.

RFRAX

1 день
0.15%
1 месяц
0.43%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.56%
3 года*
6.54%
5 лет*
4.34%
10 лет*
4.36%

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Floating Rate Fund

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с RFRAX:
RFRAX с FFRHXRFRAX с CAPIXRFRAX с CBALXRFRAX с COSZXRFRAX с CTCAXRFRAX с DFRTXRFRAX с GSFTX
Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ

Сравнение комиссий RFRAX и CDDYX

RFRAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.

RFRAX
Columbia Floating Rate Fund
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

RFRAX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFRAX
Ранг доходности на риск RFRAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFRAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFRAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFRAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFRAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFRAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFRAX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFRAXCDDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.23

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

1.75

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.27

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.78

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

8.25

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFRAX vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFRAX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа CDDYX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFRAX и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFRAXCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.23

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

0.82

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.79

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.86

+0.21

Корреляция

Корреляция между RFRAX и CDDYX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFRAX и CDDYX

Дивидендная доходность RFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности CDDYX в 5.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFRAX
Columbia Floating Rate Fund		6.18%6.81%6.62%7.60%4.44%3.08%3.44%4.82%4.41%3.52%3.85%4.10%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%

Просадки

Сравнение просадок RFRAX и CDDYX

Максимальная просадка RFRAX за все время составила -33.04%, примерно равная максимальной просадке CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFRAX и CDDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFRAXCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.04%

-32.74%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-10.17%

+8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.90%

-16.91%

+10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.74%

-32.74%

+11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-3.95%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-2.79%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

2.19%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RFRAX и CDDYX

Текущая волатильность для Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) составляет 0.75%, в то время как у Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что RFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFRAXCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

3.45%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

7.00%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

13.67%

-10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

13.31%

-10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.81%

15.68%

-11.87%