PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFNGX с FTQGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFNGX с FTQGX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

RFNGX (American Funds Fundamental Investors Fund Class R6) and FTQGX (Fidelity Focused Stock Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RFNGX returned 15.22%/yr vs 19.75%/yr for FTQGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RFNGX charges 0.28%/yr vs 0.86%/yr for FTQGX.

Доходность

Сравнение доходности RFNGX и FTQGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFNGX показывает доходность 15.02%, что значительно ниже, чем у FTQGX с доходностью 32.07%. За последние 10 лет акции RFNGX уступали акциям FTQGX по среднегодовой доходности: 15.22% против 19.75% соответственно.

RFNGX

1 день
1.52%
1 месяц
2.48%
С начала года
15.02%
6 месяцев
15.32%
1 год
33.51%
3 года*
25.12%
5 лет*
15.38%
10 лет*
15.22%

FTQGX

1 день
2.51%
1 месяц
9.08%
С начала года
32.07%
6 месяцев
31.36%
1 год
56.90%
3 года*
30.72%
5 лет*
17.35%
10 лет*
19.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFNGX и FTQGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFNGX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R6		15.02%24.58%22.77%26.25%-16.38%22.83%13.72%27.48%-7.09%23.15%
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		32.07%13.65%36.95%28.94%-26.68%26.91%33.41%31.44%4.90%30.66%

Correlation

The correlation between RFNGX and FTQGX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.91

The correlation between RFNGX and FTQGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Fund Class R6

Fidelity Focused Stock Fund

Часто сравнивают с RFNGX:
RFNGX с VFIAXRFNGX с CCCMXRFNGX с CCSTXRFNGX с PGGAXRFNGX с RFNBXRFNGX с GXXIXRFNGX с VIGIX
Часто сравнивают с FTQGX:
FTQGX с FCNTXFTQGX с VOOFTQGX с FDSVXFTQGX с FFIDXFTQGX с BRK-BFTQGX с ACAYXFTQGX с ALGRX

Доходность на риск

RFNGX vs. FTQGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFNGX
Ранг доходности на риск RFNGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFNGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFNGX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFNGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFNGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFNGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FTQGX
Ранг доходности на риск FTQGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQGX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQGX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFNGX c FTQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFNGXFTQGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.64

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.32

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

4.41

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

18.55

-4.37

RFNGX vs. FTQGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFNGX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTQGX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFNGX и FTQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFNGX и FTQGX

Максимальная просадка RFNGX за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки FTQGX в -61.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFNGX и FTQGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFNGXFTQGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-61.29%

+27.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-12.76%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

-26.84%

+8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-32.31%

+7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-32.31%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-14.17%

+10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.03%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности RFNGX и FTQGX

Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX) составляет 5.64%, в то время как у Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что RFNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFNGXFTQGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

8.94%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

17.12%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

21.33%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

21.96%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

21.71%

-3.91%

Сравнение комиссий RFNGX и FTQGX

RFNGX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FTQGX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFNGX и FTQGX

Дивидендная доходность RFNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что меньше доходности FTQGX в 9.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		9.42%12.44%9.94%0.61%7.96%13.53%11.41%5.07%14.71%5.89%1.08%5.91%
RFNGX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R6		7.53%8.82%8.91%6.10%5.33%11.29%1.77%7.21%10.67%7.56%5.01%6.01%

Часто задаваемые вопросы

RFNGX and FTQGX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTQGX has higher volatility (8.94%) compared to RFNGX (5.64%). In terms of maximum drawdown, RFNGX dropped -33.90% vs FTQGX's -61.29%.

FTQGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFNGX и FTQGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор