PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFNBX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFNBX с TANDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и Castle Tandem Fund (TANDX).

RFNBX - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 21 мая 2002 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RFNBX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFNBX и TANDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2		-3.54%23.22%21.80%24.89%-17.32%21.49%12.51%14.03%
TANDX
Castle Tandem Fund		-8.57%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%

Доходность по периодам

С начала года, RFNBX показывает доходность -3.54%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.

RFNBX

1 день
2.94%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-0.28%
1 год
22.29%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.03%
10 лет*
12.21%

TANDX

1 день
0.78%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-9.68%
3 года*
2.69%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Fund Class R2

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с RFNBX:
RFNBX с RFNGXRFNBX с HIMFXRFNBX с CCSTXRFNBX с CCCMXRFNBX с AHMFXRFNBX с FGJEXRFNBX с ORDNX
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с VOOTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с MUHLXTANDX с HLEIXTANDX с SOPAXTANDX с VFIAX

Сравнение комиссий RFNBX и TANDX

RFNBX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

TANDX
Castle Tandem Fund
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2

Доходность на риск

RFNBX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFNBX
Ранг доходности на риск RFNBX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFNBX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFNBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFNBX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFNBX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFNBX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFNBX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFNBXTANDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

-0.82

+2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

-1.08

+3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.86

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

-0.69

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

-2.00

+10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFNBX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFNBX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFNBX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFNBXTANDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.82

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.00

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.01

+0.56

Корреляция

Корреляция между RFNBX и TANDX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFNBX и TANDX

Дивидендная доходность RFNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности TANDX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2		8.18%7.90%8.19%5.13%4.16%10.27%0.83%6.20%8.38%6.54%3.99%5.32%
TANDX
Castle Tandem Fund		6.75%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFNBX и TANDX

Максимальная просадка RFNBX за все время составила -53.81%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFNBX и TANDX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFNBXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.81%

-95.17%

+41.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-13.14%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-95.17%

+69.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-95.10%

+86.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-18.93%

+11.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.50%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RFNBX и TANDX

American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что RFNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFNBXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

3.19%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

7.33%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

12.04%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

1,010.25%

-993.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

852.44%

-834.76%