PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFNBX с RCKSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFNBX с RCKSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).

RFNBX - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 21 мая 2002 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности RFNBX и RCKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFNBX и RCKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2		-3.54%23.22%21.80%24.89%-17.32%21.49%12.51%26.09%-8.89%21.82%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		8.25%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%22.69%

Доходность по периодам

С начала года, RFNBX показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции RFNBX превзошли акции RCKSX по среднегодовой доходности: 12.21% против 10.43% соответственно.

RFNBX

1 день
2.94%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-0.28%
1 год
22.29%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.03%
10 лет*
12.21%

RCKSX

1 день
0.50%
1 месяц
-0.00%
С начала года
8.25%
6 месяцев
8.20%
1 год
21.42%
3 года*
17.33%
5 лет*
6.03%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Fund Class R2

Rock Oak Core Growth Fund

Часто сравнивают с RFNBX:
RFNBX с RFNGXRFNBX с CCSTXRFNBX с HIMFXRFNBX с AHMFXRFNBX с CCCMXRFNBX с FGJEXRFNBX с ORDNX
Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с SWPPXRCKSX с LMISXRCKSX с LOGSXRCKSX с RIVSXRCKSX с FSKAXRCKSX с BOGSXRCKSX с PRBLX

Сравнение комиссий RFNBX и RCKSX

RFNBX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии RCKSX в 1.25%.

RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund

Доходность на риск

RFNBX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFNBX
Ранг доходности на риск RFNBX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFNBX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFNBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFNBX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFNBX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFNBX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFNBX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFNBXRCKSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.39

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.05

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.08

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

10.90

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFNBX vs. RCKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFNBX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCKSX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFNBX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFNBXRCKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.39

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.38

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.37

+0.19

Корреляция

Корреляция между RFNBX и RCKSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFNBX и RCKSX

Дивидендная доходность RFNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности RCKSX в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2		8.18%7.90%8.19%5.13%4.16%10.27%0.83%6.20%8.38%6.54%3.99%5.32%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.78%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%

Просадки

Сравнение просадок RFNBX и RCKSX

Максимальная просадка RFNBX за все время составила -53.81%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFNBX и RCKSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFNBXRCKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.81%

-57.88%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-7.63%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-23.50%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-33.10%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-1.25%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-9.58%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.16%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RFNBX и RCKSX

American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что RFNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFNBXRCKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

3.55%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

8.86%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

16.40%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

15.77%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

17.59%

+0.09%