PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFNBX с AGTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFNBX с AGTHX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RFNBX (American Funds Fundamental Investors Fund Class R2) and AGTHX (American Funds The Growth Fund of America Class A) are both mutual funds - RFNBX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while AGTHX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 10 years, RFNBX returned 13.93%/yr vs 16.05%/yr for AGTHX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RFNBX charges 1.36%/yr vs 0.59%/yr for AGTHX.

Доходность

Сравнение доходности RFNBX и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFNBX показывает доходность 11.88%, что значительно выше, чем у AGTHX с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции RFNBX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 13.93% против 16.05% соответственно.

RFNBX

1 день
0.02%
1 месяц
-0.91%
С начала года
11.88%
6 месяцев
11.11%
1 год
26.46%
3 года*
23.57%
5 лет*
13.14%
10 лет*
13.93%

AGTHX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.28%
С начала года
6.60%
6 месяцев
5.41%
1 год
18.40%
3 года*
23.13%
5 лет*
10.84%
10 лет*
16.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFNBX и AGTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2		11.88%23.22%21.80%24.89%-17.32%21.49%12.51%26.09%-8.89%21.82%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		6.60%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%26.14%

Correlation

The correlation between RFNBX and AGTHX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

0.96

The correlation between RFNBX and AGTHX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Fund Class R2

American Funds The Growth Fund of America Class A

Часто сравнивают с RFNBX:
RFNBX с RFNGXRFNBX с CCCMXRFNBX с CCSTXRFNBX с AHMFXRFNBX с HIMFXRFNBX с ORDNXRFNBX с FNSTX
Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с AIVSXAGTHX с ANWPXAGTHX с VTSAXAGTHX с ANCFX

Доходность на риск

RFNBX vs. AGTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFNBX
Ранг доходности на риск RFNBX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFNBX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFNBX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFNBX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFNBX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFNBX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFNBX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFNBXAGTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.13

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.60

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.34

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

5.10

+5.83

RFNBX vs. AGTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFNBX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа AGTHX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFNBX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFNBX и AGTHX

Максимальная просадка RFNBX за все время составила -53.81%, примерно равная максимальной просадке AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFNBX и AGTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFNBXAGTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.81%

-51.91%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-13.76%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-21.57%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-36.38%

+10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-36.38%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-3.49%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-9.19%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.61%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RFNBX и AGTHX

Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) составляет 5.89%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что RFNBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFNBXAGTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

7.16%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

13.12%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

16.41%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

20.45%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

19.75%

-1.99%

Сравнение комиссий RFNBX и AGTHX

RFNBX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии AGTHX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFNBX и AGTHX

Дивидендная доходность RFNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что меньше доходности AGTHX в 10.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		10.03%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2		6.82%7.90%8.19%5.13%4.16%10.27%0.83%6.20%8.38%6.54%3.99%5.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, RFNBX and AGTHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AGTHX has higher volatility (7.16%) compared to RFNBX (5.89%). In terms of maximum drawdown, RFNBX dropped -53.81% vs AGTHX's -51.91%.

RFNBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFNBX и AGTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор