PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFL с PLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFL с PLW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RFL (Rafael Holdings, Inc.) is a stock, while PLW (Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index. Over the past 5 years, RFL returned -43.62%/yr vs -2.60%/yr for PLW. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RFL и PLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rafael Holdings, Inc. (RFL) и Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFL показывает доходность 136.44%, что значительно выше, чем у PLW с доходностью 0.99%.

RFL

1 день
4.49%
1 месяц
108.21%
С начала года
136.44%
6 месяцев
136.44%
1 год
67.07%
3 года*
9.92%
5 лет*
-43.62%
10 лет*
—

PLW

1 день
0.87%
1 месяц
2.26%
С начала года
0.99%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.90%
3 года*
1.25%
5 лет*
-2.60%
10 лет*
-0.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFL и PLW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RFL
Rafael Holdings, Inc.		136.44%-27.48%-9.84%-2.14%-63.33%-78.13%30.72%124.97%-38.00%
PLW
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF		0.99%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%12.55%10.00%2.86%

Correlation

The correlation between RFL and PLW is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г.

-0.03

The correlation between RFL and PLW shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rafael Holdings, Inc.

Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF

Часто сравнивают с PLW:
PLW с TLHPLW с IEFPLW с TLTPLW с EDVPLW с VGLTPLW с TMFPLW с BNDD

Доходность на риск

RFL vs. PLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFL
Ранг доходности на риск RFL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PLW
Ранг доходности на риск PLW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLW: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLW: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLW: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFL c PLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rafael Holdings, Inc. (RFL) и Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFLPLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.61

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
0.93

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

0.72

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.73

1.88

-0.15

RFL vs. PLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFL на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа PLW равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFL и PLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFL и PLW

Максимальная просадка RFL за все время составила -98.15%, что больше максимальной просадки PLW в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFL и PLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFLPLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.15%

-32.70%

-65.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.12%

-5.45%

-43.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.30%

-11.58%

-47.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.15%

-28.30%

-69.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.55%

-21.18%

-74.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.44%

-9.68%

-57.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.85%

2.08%

+36.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RFL и PLW

Rafael Holdings, Inc. (RFL) имеет более высокую волатильность в 31.42% по сравнению с Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что RFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFLPLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.42%

1.79%

+29.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.28%

4.74%

+41.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.30%

6.47%

+63.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.45%

9.86%

+63.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.17%

9.09%

+68.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFL и PLW

RFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLW
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF		3.79%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%
RFL
Rafael Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFL and PLW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFL has higher volatility (31.42%) compared to PLW (1.79%). In terms of maximum drawdown, RFL dropped -98.15% vs PLW's -32.70%.

RFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFL и PLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор