Сравнение RFL с PLW

С начала года, RFL показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у PLW с доходностью -0.26%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rafael Holdings, Inc. (RFL) и Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RFL на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа PLW равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFL и PLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RFL и PLW составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

RFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.

Максимальная просадка RFL за все время составила -98.15%, что больше максимальной просадки PLW в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFL и PLW.

Rafael Holdings, Inc. (RFL) имеет более высокую волатильность в 15.82% по сравнению с Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что RFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.