Сравнение RFIX с DABS
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and DABS (DoubleLine Asset-Backed Securities ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, RFIX returned -14.76% vs 5.66% for DABS. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for DABS.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и DABS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у DABS с доходностью 0.88%.
RFIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -14.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DABS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и DABS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 7.97% | -30.57% |
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 0.88% | 5.63% |
Correlation
The correlation between RFIX and DABS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between RFIX and DABS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. DABS — Ранг доходности на риск
RFIX
DABS
Сравнение RFIX c DABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFIX | DABS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.47 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 4.40 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 15.21 | -16.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFIX | DABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 2.28 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 2.05 | -2.80 |
Просадки
Сравнение просадок RFIX и DABS
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки DABS в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и DABS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | DABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -1.47% | -37.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -1.29% | -24.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -0.49% | -31.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -0.31% | -23.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 0.37% | +14.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и DABS
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | DABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 0.71% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 1.60% | +18.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 2.49% | +27.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.90% | 2.56% | +28.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.90% | 2.56% | +28.34% |
Сравнение комиссий RFIX и DABS
RFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DABS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и DABS
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности DABS в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 4.89% | 3.81% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.63% | 5.07% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and DABS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (5.47%) compared to DABS (0.71%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs DABS's -1.47%.
On 1-year performance, DABS leads with 5.66% vs -14.76% for RFIX. On fees, DABS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DABS has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DABS has performed better with a 5.66% return vs -14.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DABS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for RFIX.
DABS has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 4.63% for RFIX.
They also come from different issuers: Simplify and DoubleLine. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.40% for DABS.
DABS currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и DABS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор