Сравнение RFIX с DABS
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and DABS (DoubleLine Asset-Backed Securities ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, RFIX returned -14.17% vs 5.07% for DABS. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for DABS.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и DABS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у DABS с доходностью 1.43%.
RFIX
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- -14.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DABS
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и DABS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 12.02% | -33.32% |
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 1.43% | 5.63% |
Correlation
The correlation between RFIX and DABS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between RFIX and DABS has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. DABS — Ранг доходности на риск
RFIX
DABS
Сравнение RFIX c DABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFIX | DABS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.42 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.95 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 13.47 | -14.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFIX и DABS
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки DABS в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и DABS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | DABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -1.47% | -37.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -1.29% | -24.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.71% | 0.00% | -29.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.32% | -0.30% | -24.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.20% | 0.38% | +14.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и DABS
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | DABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 0.74% | +8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 1.68% | +19.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 2.47% | +27.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.17% | 2.56% | +28.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 2.56% | +28.61% |
Сравнение комиссий RFIX и DABS
RFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DABS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и DABS
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности DABS в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 4.86% | 3.81% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.46% | 5.07% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and DABS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (9.34%) compared to DABS (0.74%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs DABS's -1.47%.
On 1-year performance, DABS leads with 5.07% vs -14.17% for RFIX. On fees, DABS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DABS has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DABS has performed better with a 5.07% return vs -14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DABS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for RFIX.
DABS has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 4.46% for RFIX.
They also come from different issuers: Simplify and DoubleLine. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.40% for DABS.
DABS currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и DABS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор