PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFGTX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFGTX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

RFGTX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RFGTX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFGTX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6		-2.51%19.52%14.80%19.33%-17.53%16.88%18.79%8.50%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, RFGTX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

RFGTX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.09%
1 год
16.92%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.90%
10 лет*
10.90%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с RFGTX:
RFGTX с VFIAXRFGTX с GAIOXRFGTX с FRHMXRFGTX с VIIIXRFGTX с PDDDXRFGTX с VFORXRFGTX с FRKMX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFYXFRQKX с FDKLX

Сравнение комиссий RFGTX и FRQKX

И RFGTX, и FRQKX имеют комиссию равную 0.36%.

RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Доходность на риск

RFGTX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFGTX
Ранг доходности на риск RFGTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFGTX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFGTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFGTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFGTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFGTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFGTX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFGTXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.73

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.42

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.37

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

9.37

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFGTX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFGTX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFGTX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFGTXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.73

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.70

+0.04

Корреляция

Корреляция между RFGTX и FRQKX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFGTX и FRQKX

Дивидендная доходность RFGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6		6.38%6.22%3.80%2.81%6.71%5.22%3.53%4.59%5.29%2.70%3.88%5.43%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFGTX и FRQKX

Максимальная просадка RFGTX за все время составила -28.52%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFGTX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFGTXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.52%

-16.97%

-11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-3.42%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.85%

-16.97%

-7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-2.45%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.95%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

0.86%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RFGTX и FRQKX

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что RFGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFGTXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

2.14%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

2.96%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

4.67%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

5.53%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

5.77%

+8.29%