PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFG с FSGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFG с FSGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFG (Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF) and FSGS (First Trust SMID Growth Strength ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - RFG tracks the S&P Mid Cap 400 Pure Growth while FSGS tracks the SMID Growth Strength Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RFG returned 8.70%/yr vs 2.37%/yr for FSGS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFG charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for FSGS.

Доходность

Сравнение доходности RFG и FSGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFG показывает доходность 22.56%, что значительно выше, чем у FSGS с доходностью 2.17%.

RFG

1 день
0.35%
1 месяц
5.05%
С начала года
22.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
33.54%
3 года*
21.00%
5 лет*
8.70%
10 лет*
10.48%

FSGS

1 день
0.88%
1 месяц
0.52%
С начала года
2.17%
6 месяцев
0.71%
1 год
5.99%
3 года*
7.95%
5 лет*
2.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFG и FSGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		22.56%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-13.98%10.22%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		2.17%2.41%6.38%15.98%-13.17%25.56%10.26%21.31%-11.92%10.39%

Correlation

The correlation between RFG and FSGS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.76

The correlation between RFG and FSGS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFG и FSGS

Секторы
RFG
FSGS

Промышленность

31.3%
22.0%

Технологии

21.2%
18.8%

Здравоохранение

19.4%
16.7%

Потребительский циклический сектор

7.6%
8.0%

Энергетика

5.4%
4.2%

Финансовые услуги

3.7%
19.5%

Сырьевые материалы

3.3%
1.7%

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.0%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

2.2%
0.9%

Коммуникационные услуги

0.6%
3.1%

Промышленность

RFG
31.3%
FSGS
22.0%

Технологии

RFG
21.2%
FSGS
18.8%

Здравоохранение

RFG
19.4%
FSGS
16.7%

Потребительский циклический сектор

RFG
7.6%
FSGS
8.0%

Энергетика

RFG
5.4%
FSGS
4.2%

Финансовые услуги

RFG
3.7%
FSGS
19.5%

Сырьевые материалы

RFG
3.3%
FSGS
1.7%

Потребительский защитный сектор

RFG
3.1%
FSGS
5.0%

Коммунальные услуги

RFG
2.4%
FSGS

-

Недвижимость

RFG
2.2%
FSGS
0.9%

Коммуникационные услуги

RFG
0.6%
FSGS
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

First Trust SMID Growth Strength ETF

Часто сравнивают с RFG:
RFG с RFVRFG с IVOGRFG с SPMDRFG с FRTYRFG с FDISRFG с VOTRFG с IMCG
Часто сравнивают с FSGS:
FSGS с FYCFSGS с RWJFSGS с FLQSFSGS с SCHAFSGS с IJTFSGS с JSMLFSGS с MDY

Доходность на риск

RFG vs. FSGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFG
Ранг доходности на риск RFG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFG c FSGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFGFSGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.39

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
0.67

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.07

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

0.53

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

1.51

+11.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFG vs. FSGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFG на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа FSGS равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFG и FSGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFGFSGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.39

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.12

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.31

+0.12

Просадки

Сравнение просадок RFG и FSGS

Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки FSGS в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и FSGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFGFSGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-43.26%

-8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-11.31%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-24.08%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.16%

-24.08%

-11.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.89%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-8.03%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.97%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RFG и FSGS

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что RFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFGFSGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

3.65%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

10.76%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

15.23%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

20.14%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

22.80%

+0.25%

Сравнение комиссий RFG и FSGS

RFG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSGS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFG и FSGS

Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как FSGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%0.00%0.00%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		0.31%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%

Часто задаваемые вопросы

RFG and FSGS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFG has higher volatility (6.10%) compared to FSGS (3.65%). In terms of maximum drawdown, RFG dropped -51.93% vs FSGS's -43.26%.

On 5-year performance, RFG leads with 8.70% vs 2.37% for FSGS. On fees, RFG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FSGS has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFG has performed better with a 8.70% return vs 2.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FSGS.

RFG has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for FSGS.

RFG tracks S&P Mid Cap 400 Pure Growth, while FSGS tracks SMID Growth Strength Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for RFG and 0.60% for FSGS.

RFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFG и FSGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор