PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFFTX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFFTX с FIRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFFTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).

RFFTX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RFFTX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFFTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFFTX и FIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6		-1.86%17.18%12.73%16.91%-16.23%15.59%17.56%23.26%-5.13%21.04%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.57%10.57%-1.80%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, RFFTX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции RFFTX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 10.10% против 4.00% соответственно.

RFFTX

1 день
1.88%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
0.22%
1 год
14.23%
3 года*
12.99%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.10%

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с RFFTX:
RFFTX с VFIAXRFFTX с SCHDRFFTX с VOORFFTX с AMECXRFFTX с JRLVXRFFTX с PLWIXRFFTX с ABALX
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с SPYFIRMX с VTINXFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD

Сравнение комиссий RFFTX и FIRMX

RFFTX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.

FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund
RFFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6

Доходность на риск

RFFTX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFTX
Ранг доходности на риск RFFTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFTX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFTX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFFTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFFTXFIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.70

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.38

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.30

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

9.15

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFFTX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFFTX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFFTX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFFTXFIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.70

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.90

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.53

+0.22

Корреляция

Корреляция между RFFTX и FIRMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFTX и FIRMX

Дивидендная доходность RFFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности FIRMX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6		6.38%6.26%4.56%2.91%5.75%5.53%3.81%4.51%5.15%2.66%3.82%5.94%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок RFFTX и FIRMX

Максимальная просадка RFFTX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFTX и FIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFFTXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-33.73%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-3.44%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-16.11%

-6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.62%

-16.11%

-10.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-2.46%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-3.73%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

0.87%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RFFTX и FIRMX

American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFFTX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что RFFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFFTXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

2.13%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

2.94%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

4.64%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

5.22%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

4.48%

+8.22%