PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFFTX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFFTX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFFTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

RFFTX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности RFFTX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFFTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFFTX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6		-1.86%17.18%12.73%16.91%-16.23%15.59%17.56%23.26%-5.13%21.04%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, RFFTX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции RFFTX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 10.10% против 9.17% соответственно.

RFFTX

1 день
1.88%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
0.22%
1 год
14.23%
3 года*
12.99%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.10%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с RFFTX:
RFFTX с VFIAXRFFTX с SCHDRFFTX с VOORFFTX с AMECXRFFTX с ANCFXRFFTX с FFGZXRFFTX с FRKMX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий RFFTX и ABALX

RFFTX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
RFFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6

Доходность на риск

RFFTX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFTX
Ранг доходности на риск RFFTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFTX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFTX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFFTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFFTXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.56

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.28

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.43

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

10.15

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFFTX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFFTX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFFTX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFFTXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.56

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.87

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.79

-0.04

Корреляция

Корреляция между RFFTX и ABALX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFTX и ABALX

Дивидендная доходность RFFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6		6.38%6.26%4.56%2.91%5.75%5.53%3.81%4.51%5.15%2.66%3.82%5.94%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок RFFTX и ABALX

Максимальная просадка RFFTX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFTX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFFTXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-40.20%

+13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-7.33%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-18.76%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.62%

-22.34%

-4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-5.37%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-3.86%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.76%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RFFTX и ABALX

American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFFTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеют волатильность 4.01% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFFTXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.89%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

6.96%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

11.22%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

10.45%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

10.63%

+2.07%