PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFEU с FPXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFEU с FPXE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE).

RFEU и FPXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFEU - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. FPXE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX 100 Europe Index. Фонд был запущен 4 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RFEU и FPXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFEU и FPXE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		1.50%30.78%-1.78%16.19%-24.17%22.83%6.25%23.21%-14.01%
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		1.67%24.46%16.31%14.45%-35.13%9.00%35.00%34.55%-14.93%

Доходность по периодам

С начала года, RFEU показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у FPXE с доходностью 1.67%.

RFEU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.50%
6 месяцев
6.95%
1 год
21.62%
3 года*
12.42%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—

FPXE

1 день
2.33%
1 месяц
-2.82%
С начала года
1.67%
6 месяцев
-0.44%
1 год
25.15%
3 года*
15.73%
5 лет*
3.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с RFEU:
RFEU с FDDRFEU с SPMORFEU с ONEQRFEU с HEDJRFEU с VTAPXRFEU с VEUR.LRFEU с IEV
Часто сравнивают с FPXE:
FPXE с FPXIFPXE с SMHFPXE с LVHIFPXE с SPYFPXE с SPOTFPXE с VEUR.LFPXE с FEP

Сравнение комиссий RFEU и FPXE

RFEU берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FPXE в 0.70%.

RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF

Доходность на риск

RFEU vs. FPXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFEU
Ранг доходности на риск RFEU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEU: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FPXE
Ранг доходности на риск FPXE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFEU c FPXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFEUFPXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.18

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.79

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.20

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

6.94

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFEU vs. FPXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFEU на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа FPXE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEU и FPXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFEUFPXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.18

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.18

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Корреляция

Корреляция между RFEU и FPXE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEU и FPXE

Дивидендная доходность RFEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности FPXE в 1.13%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		2.83%2.87%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		1.13%1.15%2.10%2.03%1.81%0.47%1.35%2.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFEU и FPXE

Максимальная просадка RFEU за все время составила -39.74%, что меньше максимальной просадки FPXE в -49.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEU и FPXE.

Загрузка...

Показатели просадок

RFEUFPXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.74%

-49.55%

+9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-11.85%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.92%

-49.55%

+13.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-5.05%

+4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-14.99%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.75%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RFEU и FPXE

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) составляет 0.00%, в то время как у First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что RFEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFEUFPXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

9.29%

-9.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

13.60%

-7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

21.42%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

21.59%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

22.12%

-4.16%