PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFEU с EFNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFEU с EFNL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFEU (First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF) and EFNL (iShares MSCI Finland ETF) are both Europe Equities funds. RFEU is actively managed, while EFNL is passively managed. Over the past 10 years, RFEU returned 7.23%/yr vs 10.06%/yr for EFNL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFEU charges 0.83%/yr vs 0.53%/yr for EFNL.

Доходность

Сравнение доходности RFEU и EFNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFEU показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у EFNL с доходностью 21.71%. За последние 10 лет акции RFEU уступали акциям EFNL по среднегодовой доходности: 7.23% против 10.06% соответственно.

RFEU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.50%
6 месяцев
3.95%
1 год
13.25%
3 года*
12.45%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.23%

EFNL

1 день
0.56%
1 месяц
5.88%
С начала года
21.71%
6 месяцев
26.34%
1 год
47.52%
3 года*
21.88%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFEU и EFNL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		1.50%30.78%-1.78%16.19%-24.17%22.83%6.25%23.21%-17.57%26.58%
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		21.71%53.59%-5.28%-0.12%-17.29%10.50%20.19%13.64%-6.86%23.77%

Correlation

The correlation between RFEU and EFNL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2016 г.

0.71

Over the past year, the correlation between RFEU and EFNL has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RFEU и EFNL

Секторы
RFEU
EFNL

Финансовые услуги

18.9%
26.0%

Промышленность

15.4%
20.8%

Здравоохранение

13.3%
3.5%

Технологии

12.5%
21.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
6.6%

Потребительский защитный сектор

9.3%
2.9%

Энергетика

8.7%
5.2%

Коммунальные услуги

6.4%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.6%

Сырьевые материалы

1.2%
6.3%

Недвижимость

-

0.7%

Финансовые услуги

RFEU
18.9%
EFNL
26.0%

Промышленность

RFEU
15.4%
EFNL
20.8%

Здравоохранение

RFEU
13.3%
EFNL
3.5%

Технологии

RFEU
12.5%
EFNL
21.4%

Потребительский циклический сектор

RFEU
10.6%
EFNL
6.6%

Потребительский защитный сектор

RFEU
9.3%
EFNL
2.9%

Энергетика

RFEU
8.7%
EFNL
5.2%

Коммунальные услуги

RFEU
6.4%
EFNL
4.0%

Коммуникационные услуги

RFEU
3.8%
EFNL
2.6%

Сырьевые материалы

RFEU
1.2%
EFNL
6.3%

Недвижимость

RFEU

-

EFNL
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

iShares MSCI Finland ETF

Часто сравнивают с RFEU:
RFEU с FDDRFEU с SPMORFEU с ONEQRFEU с HEDJRFEU с VTAPXRFEU с VEUR.LRFEU с IEV
Часто сравнивают с EFNL:
EFNL с CN1G.DEEFNL с FNDAEFNL с EDENEFNL с EIRLEFNL с VFMFEFNL с VOOEFNL с VTI

Доходность на риск

RFEU vs. EFNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFEU
Ранг доходности на риск RFEU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EFNL
Ранг доходности на риск EFNL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFNL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFNL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFNL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFNL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFEU c EFNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFEUEFNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.78

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.62

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

6.03

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

21.34

-10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFEU vs. EFNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFEU на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа EFNL равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEU и EFNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFEUEFNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.78

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.35

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.05

Просадки

Сравнение просадок RFEU и EFNL

Максимальная просадка RFEU за все время составила -39.74%, примерно равная максимальной просадке EFNL в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEU и EFNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFEUEFNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.74%

-38.70%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-7.92%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-18.19%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.92%

-38.70%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.74%

-38.70%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-10.93%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.23%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RFEU и EFNL

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI Finland ETF (EFNL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что RFEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFEUEFNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.70%

-6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

13.87%

-9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.68%

17.23%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

19.60%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

20.09%

-2.24%

Сравнение комиссий RFEU и EFNL

RFEU берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии EFNL в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEU и EFNL

Дивидендная доходность RFEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности EFNL в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		2.79%3.40%5.05%4.31%5.94%2.29%2.94%5.70%3.83%3.30%2.40%1.57%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		2.83%2.87%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFEU and EFNL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFNL has higher volatility (6.70%) compared to RFEU (0.00%). In terms of maximum drawdown, RFEU dropped -39.74% vs EFNL's -38.70%.

On 10-year performance, EFNL leads with 10.06% vs 7.23% for RFEU. On fees, EFNL is cheaper at 0.53% per year. On volatility, RFEU has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFNL has performed better with a 10.06% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFNL is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.83% for RFEU.

RFEU has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.79% for EFNL.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.83% for RFEU and 0.53% for EFNL.

EFNL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFEU и EFNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор