Сравнение RFETX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
RFETX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности RFETX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFETX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 | -1.28% | 15.73% | 10.86% | 14.52% | -14.50% | 13.22% | 15.17% | 20.03% | -4.14% | 18.53% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, RFETX показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции RFETX уступали акциям PTDIX по среднегодовой доходности: 8.90% против 9.73% соответственно.
RFETX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 8.90%
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFETX и PTDIX
RFETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%.
Доходность на риск
RFETX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
RFETX
PTDIX
Сравнение RFETX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFETX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.04 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.55 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.40 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 6.70 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFETX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.04 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.53 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.71 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.46 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между RFETX и PTDIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFETX и PTDIX
Дивидендная доходность RFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 | 6.71% | 6.62% | 4.04% | 3.00% | 4.73% | 6.77% | 3.86% | 4.26% | 4.81% | 2.86% | 3.77% | 5.83% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок RFETX и PTDIX
Максимальная просадка RFETX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFETX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFETX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -54.38% | +32.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -9.72% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.81% | -25.43% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -30.02% | +7.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -5.17% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -7.54% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.04% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFETX и PTDIX
Текущая волатильность для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX) составляет 3.46%, в то время как у Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что RFETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFETX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.94% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 7.68% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 13.16% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 13.48% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 13.80% | -3.14% |