Сравнение RFEM с VEXC
RFEM (First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds. RFEM is actively managed, while VEXC is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RFEM charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности RFEM и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFEM показывает доходность 21.66%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 20.21%.
RFEM
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 21.66%
- 6 месяцев
- 23.54%
- 1 год
- 45.49%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 20.21%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFEM и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 21.66% | 4.37% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.21% | 4.80% |
Correlation
The correlation between RFEM and VEXC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFEM vs. VEXC — Ранг доходности на риск
RFEM
VEXC
Сравнение RFEM c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFEM | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 2.21 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок RFEM и VEXC
Максимальная просадка RFEM за все время составила -42.22%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEM и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.22% | -12.42% | -29.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -1.20% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -2.23% | -9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RFEM и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 18.89% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 18.89% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 18.89% | +0.92% |
Сравнение комиссий RFEM и VEXC
RFEM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFEM и VEXC
Дивидендная доходность RFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности VEXC в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 1.68% | 1.98% | 3.64% | 3.28% | 7.74% | 3.21% | 1.22% | 3.75% | 2.37% | 1.62% | 3.73% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, RFEM and VEXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for RFEM.
RFEM has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.74% for VEXC.
They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for RFEM and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для RFEM и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор