PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFEM с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFEM с EMOP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RFEM (First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RFEM returned 36.93% vs 47.69% for EMOP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RFEM charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности RFEM и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFEM показывает доходность 18.11%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 27.21%.

RFEM

1 день
-3.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
18.11%
6 месяцев
18.72%
1 год
36.93%
3 года*
22.77%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.39%

EMOP

1 день
-4.78%
1 месяц
1.88%
С начала года
27.21%
6 месяцев
28.58%
1 год
47.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFEM и EMOP

2026 (YTD)2025
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		18.11%16.60%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		27.21%16.48%

Correlation

The correlation between RFEM and EMOP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.90

The correlation between RFEM and EMOP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFEM и EMOP

Секторы
RFEM
EMOP

Технологии

36.3%
30.3%

Финансовые услуги

21.0%
24.0%

Потребительский циклический сектор

12.7%
7.8%

Промышленность

8.0%
8.1%

Энергетика

5.9%
2.6%

Коммуникационные услуги

5.0%
12.3%

Сырьевые материалы

3.9%
7.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%
1.4%

Здравоохранение

2.4%
1.6%

Коммунальные услуги

1.3%
2.8%

Недвижимость

0.7%
2.3%

Технологии

RFEM
36.3%
EMOP
30.3%

Финансовые услуги

RFEM
21.0%
EMOP
24.0%

Потребительский циклический сектор

RFEM
12.7%
EMOP
7.8%

Промышленность

RFEM
8.0%
EMOP
8.1%

Энергетика

RFEM
5.9%
EMOP
2.6%

Коммуникационные услуги

RFEM
5.0%
EMOP
12.3%

Сырьевые материалы

RFEM
3.9%
EMOP
7.0%

Потребительский защитный сектор

RFEM
2.9%
EMOP
1.4%

Здравоохранение

RFEM
2.4%
EMOP
1.6%

Коммунальные услуги

RFEM
1.3%
EMOP
2.8%

Недвижимость

RFEM
0.7%
EMOP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с RFEM:
RFEM с FEMRFEM с ALTYRFEM с NFTYRFEM с INDYRFEM с AVEMRFEM с EEMRFEM с ECOW
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с PIEEMOP с GEMEMOP с UAEEMOP с LRGC

Доходность на риск

RFEM vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFEM
Ранг доходности на риск RFEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг доходности на риск EMOP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFEM c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFEMEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.21

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.81

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.72

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

13.88

-1.39

RFEM vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFEM на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMOP равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEM и EMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFEM и EMOP

Максимальная просадка RFEM за все время составила -42.22%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEM и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFEMEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.22%

-12.88%

-29.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-12.88%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-4.78%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-2.00%

-9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.44%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RFEM и EMOP

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) составляет 8.40%, в то время как у AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что RFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFEMEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

10.76%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

19.59%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

21.65%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

21.57%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

21.57%

-1.72%

Сравнение комиссий RFEM и EMOP

RFEM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEM и EMOP

Дивидендная доходность RFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности EMOP в 0.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		1.73%1.98%3.64%3.28%7.74%3.21%1.22%3.75%2.37%1.62%3.73%

Часто задаваемые вопросы

RFEM and EMOP have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMOP has higher volatility (10.76%) compared to RFEM (8.40%). In terms of maximum drawdown, RFEM dropped -42.22% vs EMOP's -12.88%.

On 1-year performance, EMOP leads with 47.69% vs 36.93% for RFEM. On fees, EMOP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, RFEM has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMOP has performed better with a 47.69% return vs 36.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMOP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for RFEM.

RFEM has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.85% for EMOP.

They also come from different issuers: First Trust and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.95% for RFEM and 0.70% for EMOP.

EMOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFEM и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор