Сравнение RFDTX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
RFDTX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P Target Date 2025 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности RFDTX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFDTX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | -0.62% | 14.54% | 9.35% | 11.95% | -12.73% | 11.49% | 13.68% | 17.83% | -3.46% | 15.33% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
Доходность по периодам
С начала года, RFDTX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RFDTX имеют среднегодовую доходность 7.86%, а акции URTRX немного отстают с 7.49%.
RFDTX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 7.86%
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFDTX и URTRX
RFDTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%.
Доходность на риск
RFDTX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
RFDTX
URTRX
Сравнение RFDTX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDTX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.58 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.25 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.11 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 9.81 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDTX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.73 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.58 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между RFDTX и URTRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDTX и URTRX
Дивидендная доходность RFDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности URTRX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | 7.71% | 7.67% | 5.50% | 3.37% | 4.30% | 6.54% | 3.87% | 4.00% | 4.40% | 2.67% | 3.44% | 6.14% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок RFDTX и URTRX
Максимальная просадка RFDTX за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDTX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFDTX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -34.10% | +14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -6.63% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -19.52% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.16% | -23.56% | +4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -3.84% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -4.19% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.43% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDTX и URTRX
Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) составляет 2.94%, в то время как у USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что RFDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFDTX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 3.55% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 5.46% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 8.89% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 9.67% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 10.33% | -1.40% |