PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDTX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFDTX с PDDDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFDTX (American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6) and PDDDX (Prudential Day One 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, RFDTX returned 6.03%/yr vs 10.71%/yr for PDDDX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RFDTX charges 0.31%/yr vs 0.76%/yr for PDDDX.

Доходность

Сравнение доходности RFDTX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFDTX показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 5.38%.

RFDTX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.89%
6 месяцев
5.36%
1 год
13.77%
3 года*
12.06%
5 лет*
6.03%
10 лет*
8.21%

PDDDX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.73%
С начала года
5.38%
6 месяцев
5.29%
1 год
12.22%
3 года*
12.52%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFDTX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6		4.89%14.54%9.35%11.95%-12.73%11.49%13.68%17.83%-3.46%14.95%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		5.38%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%

Correlation

The correlation between RFDTX and PDDDX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.93

The correlation between RFDTX and PDDDX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с RFDTX:
RFDTX с FXAIXRFDTX с VTIVXRFDTX с VOORFDTX с HASGXRFDTX с RERGXRFDTX с ABALXRFDTX с FIRMX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с FYTKXPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с LINKXPDDDX с PLTQXPDDDX с FHNDX

Доходность на риск

RFDTX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDTX
Ранг доходности на риск RFDTX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDTX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDTX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFDTXPDDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.58

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.76

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.23

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

15.14

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFDTX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDTX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDTX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFDTXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.58

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.82

+0.02

Просадки

Сравнение просадок RFDTX и PDDDX

Максимальная просадка RFDTX за все время составила -19.16%, примерно равная максимальной просадке PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDTX и PDDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFDTXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-18.88%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-3.90%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.73%

-6.09%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

-16.64%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.36%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-3.01%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.83%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDTX и PDDDX

American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что RFDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFDTXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

1.59%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

3.91%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02%

4.88%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.20%

13.75%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

11.37%

-2.44%

Сравнение комиссий RFDTX и PDDDX

RFDTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDTX и PDDDX

Дивидендная доходность RFDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности PDDDX в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		3.84%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%0.00%
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6		7.31%7.67%5.50%3.37%4.30%6.54%3.87%4.00%4.40%2.67%3.44%6.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RFDTX and PDDDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RFDTX has higher volatility (2.00%) compared to PDDDX (1.59%). In terms of maximum drawdown, RFDTX dropped -19.16% vs PDDDX's -18.88%.

PDDDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFDTX и PDDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор