Сравнение RFDTX с PDDDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).
RFDTX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P Target Date 2025 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности RFDTX и PDDDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFDTX и PDDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | -0.19% | 14.54% | 9.35% | 11.95% | -12.73% | 11.49% | 13.68% | 17.83% | -3.46% | 14.95% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 1.34% | 10.40% | 15.97% | 9.52% | -12.63% | 36.80% | 8.13% | 14.99% | -4.65% | 10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, RFDTX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 1.34%.
RFDTX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 7.91%
PDDDX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFDTX и PDDDX
RFDTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.
Доходность на риск
RFDTX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск
RFDTX
PDDDX
Сравнение RFDTX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDTX | PDDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.46 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.07 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.86 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 8.91 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDTX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.46 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между RFDTX и PDDDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDTX и PDDDX
Дивидендная доходность RFDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности PDDDX в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | 7.68% | 7.67% | 5.50% | 3.37% | 4.30% | 6.54% | 3.87% | 4.00% | 4.40% | 2.67% | 3.44% | 6.14% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 4.00% | 4.05% | 19.73% | 3.22% | 8.41% | 28.05% | 1.91% | 3.76% | 3.05% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RFDTX и PDDDX
Максимальная просадка RFDTX за все время составила -19.16%, примерно равная максимальной просадке PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDTX и PDDDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFDTX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -18.88% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | -3.90% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -16.64% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -2.04% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -3.05% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.11% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDTX и PDDDX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что RFDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFDTX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.46% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 3.73% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 6.66% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 13.74% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 11.45% | -2.52% |