Сравнение RFDTX с PDAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).
RFDTX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P Target Date 2025 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности RFDTX и PDAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFDTX и PDAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | -0.62% | 14.54% | 9.35% | 11.95% | -12.73% | 11.49% | 13.68% | 17.83% | -3.46% | 14.95% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 1.03% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, RFDTX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.
RFDTX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 7.86%
PDAHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFDTX и PDAHX
RFDTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.
Доходность на риск
RFDTX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск
RFDTX
PDAHX
Сравнение RFDTX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDTX | PDAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.59 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.23 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.08 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 9.97 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDTX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.85 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между RFDTX и PDAHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDTX и PDAHX
Дивидендная доходность RFDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности PDAHX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | 7.71% | 7.67% | 5.50% | 3.37% | 4.30% | 6.54% | 3.87% | 4.00% | 4.40% | 2.67% | 3.44% | 6.14% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.80% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RFDTX и PDAHX
Максимальная просадка RFDTX за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDTX и PDAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFDTX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -15.65% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -4.60% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -15.65% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -2.31% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -2.71% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.96% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDTX и PDAHX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что RFDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFDTX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 2.16% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 3.27% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 5.84% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 6.54% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 6.41% | +2.52% |