PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDTX с FRIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFDTX с FRIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX).

RFDTX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P Target Date 2025 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RFDTX и FRIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFDTX и FRIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6		-0.62%14.54%9.35%11.95%-12.73%11.49%13.68%17.83%-3.46%15.33%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		0.24%9.94%4.30%8.06%-11.66%2.78%8.57%10.57%-1.82%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, RFDTX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у FRIMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции RFDTX превзошли акции FRIMX по среднегодовой доходности: 7.86% против 4.00% соответственно.

RFDTX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.17%
1 год
11.26%
3 года*
10.35%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.86%

FRIMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.30%
1 год
7.57%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

Часто сравнивают с RFDTX:
RFDTX с FXAIXRFDTX с VOORFDTX с RERGXRFDTX с HASGXRFDTX с ABALXRFDTX с AWSHXRFDTX с FIRMX
Часто сравнивают с FRIMX:
FRIMX с TCLEXFRIMX с PMTIXFRIMX с LTSTXFRIMX с FIRFXFRIMX с PLTHXFRIMX с TBLGXFRIMX с PLTNX

Сравнение комиссий RFDTX и FRIMX

RFDTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FRIMX в 0.45%.

FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6

Доходность на риск

RFDTX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDTX
Ранг доходности на риск RFDTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FRIMX
Ранг доходности на риск FRIMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDTX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFDTXFRIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.70

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.38

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.31

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

9.18

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFDTX vs. FRIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDTX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRIMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDTX и FRIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFDTXFRIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.90

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.53

+0.28

Корреляция

Корреляция между RFDTX и FRIMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDTX и FRIMX

Дивидендная доходность RFDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности FRIMX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6		7.71%7.67%5.50%3.37%4.30%6.54%3.87%4.00%4.40%2.67%3.44%6.14%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.13%3.11%3.01%2.82%4.52%3.54%2.41%2.56%4.67%8.56%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок RFDTX и FRIMX

Максимальная просадка RFDTX за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDTX и FRIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFDTXFRIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-33.73%

+14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-3.44%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

-16.12%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.16%

-16.12%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-2.46%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-3.74%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.86%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDTX и FRIMX

American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что RFDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFDTXFRIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.13%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

2.95%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

4.64%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

5.23%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

4.48%

+4.45%