PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFDTX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RFDTX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RFDTX показывает доходность 5.32%, а FFFCX немного выше – 5.33%. За последние 10 лет акции RFDTX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 8.26% против 5.84% соответственно.


RFDTX

1 день
0.24%
1 месяц
2.10%
С начала года
5.32%
6 месяцев
5.73%
1 год
14.60%
3 года*
12.21%
5 лет*
6.23%
10 лет*
8.26%

FFFCX

1 день
0.26%
1 месяц
1.88%
С начала года
5.33%
6 месяцев
5.67%
1 год
12.68%
3 года*
9.08%
5 лет*
3.70%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFDTX и FFFCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6
5.32%14.54%9.35%11.95%-12.73%11.49%13.68%17.83%-3.46%15.33%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
5.33%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%12.48%

Correlation

The correlation between RFDTX and FFFCX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.94

The correlation between RFDTX and FFFCX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6

Fidelity Freedom 2010 Fund

Доходность на риск

RFDTX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFDTX
Ранг доходности на риск RFDTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDTX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDTX: 6464
Ранг коэф-та Мартина

FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDTX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFDTXFFFCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.53

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.20

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

13.95

-1.41

RFDTX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDTX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFCX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDTX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFDTXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.58

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.93

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.68

+0.16

Просадки

Сравнение просадок RFDTX и FFFCX

Максимальная просадка RFDTX за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDTX и FFFCX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RFDTXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-36.88%

+17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-4.00%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.73%

-5.83%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

-18.35%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.16%

-18.35%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-4.57%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.92%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDTX и FFFCX

American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) имеют волатильность 1.97% и 2.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RFDTXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

2.02%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.87%

4.15%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

4.95%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.20%

6.38%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

6.30%

+2.63%

Сравнение комиссий RFDTX и FFFCX

RFDTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDTX и FFFCX

Дивидендная доходность RFDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности FFFCX в 4.66%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
4.66%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6
7.28%7.67%5.50%3.37%4.30%6.54%3.87%4.00%4.40%2.67%3.44%6.14%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, RFDTX and FFFCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFFCX has higher volatility (2.02%) compared to RFDTX (1.97%). In terms of maximum drawdown, RFDTX dropped -19.16% vs FFFCX's -36.88%.

FFFCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFDTX и FFFCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор