PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFDTX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFDTX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFDTX и FFFCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6
-0.62%14.54%9.35%11.95%-12.73%11.49%13.68%17.83%-3.46%15.33%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
0.41%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, RFDTX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции RFDTX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 7.86% против 5.51% соответственно.


RFDTX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.17%
1 год
11.26%
3 года*
10.35%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.86%

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6

Fidelity Freedom 2010 Fund

Сравнение комиссий RFDTX и FFFCX

RFDTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.


Доходность на риск

RFDTX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFDTX
Ранг доходности на риск RFDTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDTX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFDTXFFFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.73

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.41

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.39

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

9.45

-0.47

RFDTX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDTX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFCX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDTX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFDTXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.50

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.88

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.67

+0.14

Корреляция

Корреляция между RFDTX и FFFCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDTX и FFFCX

Дивидендная доходность RFDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности FFFCX в 4.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6
7.71%7.67%5.50%3.37%4.30%6.54%3.87%4.00%4.40%2.67%3.44%6.14%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%

Просадки

Сравнение просадок RFDTX и FFFCX

Максимальная просадка RFDTX за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDTX и FFFCX.


Загрузка...

Показатели просадок


RFDTXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-36.88%

+17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-4.00%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

-18.35%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.16%

-18.35%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-2.82%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-4.60%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.01%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDTX и FFFCX

American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что RFDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFDTXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.59%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

3.56%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

5.56%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

6.33%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

6.28%

+2.65%