Сравнение RFDTX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
RFDTX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P Target Date 2025 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности RFDTX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFDTX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | -0.62% | 14.54% | 9.35% | 11.95% | -12.73% | 11.49% | 13.68% | 17.83% | -3.46% | 15.33% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, RFDTX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции RFDTX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 7.86% против 5.51% соответственно.
RFDTX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 7.86%
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFDTX и FFFCX
RFDTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
RFDTX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
RFDTX
FFFCX
Сравнение RFDTX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDTX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.73 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.41 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.39 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 9.45 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDTX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.73 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.50 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.67 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между RFDTX и FFFCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDTX и FFFCX
Дивидендная доходность RFDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | 7.71% | 7.67% | 5.50% | 3.37% | 4.30% | 6.54% | 3.87% | 4.00% | 4.40% | 2.67% | 3.44% | 6.14% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок RFDTX и FFFCX
Максимальная просадка RFDTX за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDTX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFDTX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -36.88% | +17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -4.00% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -18.35% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.16% | -18.35% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -2.82% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -4.60% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.01% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDTX и FFFCX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что RFDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFDTX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 2.59% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 3.56% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 5.56% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 6.33% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 6.28% | +2.65% |