PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDI с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFDI с VEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFDI (First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. RFDI is actively managed, while VEU is passively managed. Over the past 10 years, RFDI returned 8.56%/yr vs 9.94%/yr for VEU. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RFDI charges 0.83%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности RFDI и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFDI показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции RFDI уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 8.56% против 9.94% соответственно.

RFDI

1 день
-0.69%
1 месяц
1.91%
С начала года
7.65%
6 месяцев
10.55%
1 год
23.94%
3 года*
19.21%
5 лет*
8.07%
10 лет*
8.56%

VEU

1 день
-0.98%
1 месяц
5.07%
С начала года
14.60%
6 месяцев
17.34%
1 год
32.37%
3 года*
19.62%
5 лет*
8.67%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFDI и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		7.65%35.95%5.56%18.14%-23.57%17.36%9.16%20.47%-18.26%24.08%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.60%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between RFDI and VEU is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2016 г.

0.93

The correlation between RFDI and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFDI и VEU

Секторы
RFDI
VEU

Финансовые услуги

27.2%
23.3%

Энергетика

11.5%
5.2%

Промышленность

11.3%
15.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.2%

Здравоохранение

8.8%
7.1%

Технологии

7.9%
18.5%

Потребительский защитный сектор

7.0%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.8%
4.6%

Коммунальные услуги

4.7%
3.2%

Сырьевые материалы

4.6%
7.1%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Финансовые услуги

RFDI
27.2%
VEU
23.3%

Энергетика

RFDI
11.5%
VEU
5.2%

Промышленность

RFDI
11.3%
VEU
15.7%

Потребительский циклический сектор

RFDI
10.2%
VEU
8.2%

Здравоохранение

RFDI
8.8%
VEU
7.1%

Технологии

RFDI
7.9%
VEU
18.5%

Потребительский защитный сектор

RFDI
7.0%
VEU
5.1%

Коммуникационные услуги

RFDI
4.8%
VEU
4.6%

Коммунальные услуги

RFDI
4.7%
VEU
3.2%

Сырьевые материалы

RFDI
4.6%
VEU
7.1%

Недвижимость

RFDI
1.9%
VEU
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с RFDI:
RFDI с HDEFRFDI с RSPRFDI с HDMVRFDI с CILRFDI с DWXRFDI с EFAVRFDI с TDIV
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

RFDI vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDI
Ранг доходности на риск RFDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDI c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFDIVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.13

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.94

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.85

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

11.06

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFDI vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDI на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDI и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFDIVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.13

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.25

+0.24

Просадки

Сравнение просадок RFDI и VEU

Максимальная просадка RFDI за все время составила -39.40%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDI и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFDIVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.40%

-61.52%

+22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-11.43%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-13.69%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-29.31%

-6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.40%

-34.98%

-4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.98%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-13.13%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.93%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDI и VEU

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) составляет 4.65%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что RFDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFDIVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.59%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

13.04%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

15.29%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

16.07%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

17.21%

+0.15%

Сравнение комиссий RFDI и VEU

RFDI берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDI и VEU

Дивидендная доходность RFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности VEU в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		3.28%3.45%5.21%2.43%5.00%3.22%1.34%2.72%2.59%1.63%1.85%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.61%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RFDI and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEU has higher volatility (5.59%) compared to RFDI (4.65%). In terms of maximum drawdown, RFDI dropped -39.40% vs VEU's -61.52%.

On 10-year performance, VEU leads with 9.94% vs 8.56% for RFDI. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, RFDI has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEU has performed better with a 9.94% return vs 8.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.83% for RFDI.

RFDI has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.61% for VEU.

They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.83% for RFDI and 0.04% for VEU.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFDI и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор