PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFDA с XOVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFDA с XOVR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) and XOVR (ERShares Private-Public Crossover ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, RFDA returned 12.97%/yr vs 3.63%/yr for XOVR. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RFDA charges 0.52%/yr vs 0.75%/yr for XOVR.

Доходность

Сравнение доходности RFDA и XOVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFDA показывает доходность 15.61%, что значительно выше, чем у XOVR с доходностью -3.72%.

RFDA

1 день
-0.33%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
13.75%
С начала года
15.61%
1 год
26.29%
3 года*
19.22%
5 лет*
12.97%
10 лет*
13.40%
Всё время*
13.51%

XOVR

1 день
-2.56%
1 месяц
-9.14%
6 месяцев
10.86%
С начала года
-3.72%
1 год
-1.97%
3 года*
17.12%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
Всё время*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RFDA

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
$163.00K$125.22K$115.28K

XOVR

ERShares Private-Public Crossover ETF
$34.41M$36.40M$109.92M

Сравнение доходности по годам RFDA и XOVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		15.61%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%4.11%
XOVR
ERShares Private-Public Crossover ETF		-3.72%11.83%33.21%51.89%-41.09%-7.24%50.39%31.72%-5.02%1.54%

Correlation

The correlation between RFDA and XOVR is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.49

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2017 г.

0.71

Over the past year, the correlation between RFDA and XOVR has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RFDA и XOVR

Секторы
RFDA
XOVR

Финансовые услуги

18.8%
9.9%

Технологии

15.4%
34.5%

Здравоохранение

12.2%
18.5%

Энергетика

11.1%
3.1%

Промышленность

9.3%
6.2%

Потребительский циклический сектор

8.1%
6.7%

Потребительский защитный сектор

7.1%

-

Коммуникационные услуги

6.2%
24.2%

Недвижимость

5.1%

-

Коммунальные услуги

4.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Финансовые услуги

RFDA
18.8%
XOVR
9.9%

Технологии

RFDA
15.4%
XOVR
34.5%

Здравоохранение

RFDA
12.2%
XOVR
18.5%

Энергетика

RFDA
11.1%
XOVR
3.1%

Промышленность

RFDA
9.3%
XOVR
6.2%

Потребительский циклический сектор

RFDA
8.1%
XOVR
6.7%

Потребительский защитный сектор

RFDA
7.1%
XOVR

-

Коммуникационные услуги

RFDA
6.2%
XOVR
24.2%

Недвижимость

RFDA
5.1%
XOVR

-

Коммунальные услуги

RFDA
4.9%
XOVR

-

Сырьевые материалы

RFDA
1.8%
XOVR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

ERShares Private-Public Crossover ETF

Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с BWXRFDA с AGGRFDA с SCHDRFDA с HYGRFDA с IAU
Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с ARKXXOVR с DXYZXOVR с SPYXOVR с ARKK

Доходность на риск

RFDA vs. XOVR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RFDA c XOVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFDAXOVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
-0.08

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
0.05

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.01

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

-0.08

+4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.35

-0.17

+17.52

RFDA vs. XOVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDA на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа XOVR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDA и XOVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFDA и XOVR

Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, что меньше максимальной просадки XOVR в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и XOVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFDAXOVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.60%

-56.28%

+21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-24.32%

+18.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-25.23%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-49.35%

+30.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-10.69%

+10.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-18.21%

+14.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

11.56%

-10.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDA и XOVR

Текущая волатильность для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) составляет 2.95%, в то время как у ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что RFDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFDAXOVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

8.53%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

19.48%

-10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

23.84%

-12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

26.75%

-11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

27.05%

-10.21%

Сравнение комиссий RFDA и XOVR

RFDA берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии XOVR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDA и XOVR

Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как XOVR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.75%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%
XOVR
ERShares Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFDA and XOVR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOVR has higher volatility (8.53%) compared to RFDA (2.95%). In terms of maximum drawdown, RFDA dropped -34.60% vs XOVR's -56.28%.

On 5-year performance, RFDA leads with 12.97% vs 3.63% for XOVR. On fees, RFDA is cheaper at 0.52% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFDA has performed better with a 12.97% return vs 3.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFDA is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.75% for XOVR.

RFDA has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for XOVR.

They also come from different issuers: SS&C and ERShares. Their fees differ too: 0.52% for RFDA and 0.75% for XOVR.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFDA и XOVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор