Сравнение RFDA с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
RFDA и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFDA - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RFDA и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFDA и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | -0.09% | 16.42% | 20.12% | 16.98% | -8.58% | 25.94% | 11.26% | 27.15% | -9.27% | 19.86% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.17% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, RFDA показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.17%.
RFDA
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFDA и SCHB
RFDA берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
RFDA vs. SCHB — Ранг доходности на риск
RFDA
SCHB
Сравнение RFDA c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDA | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.49 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.52 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 7.08 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDA | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.62 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между RFDA и SCHB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDA и SCHB
Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 1.97% | 1.89% | 2.23% | 2.68% | 3.57% | 1.44% | 1.62% | 1.87% | 2.44% | 1.90% | 0.98% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок RFDA и SCHB
Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, примерно равная максимальной просадке SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFDA | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.60% | -35.27% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -8.91% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -25.41% | +6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -5.40% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -4.15% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.63% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDA и SCHB
Текущая волатильность для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) составляет 4.26%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что RFDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFDA | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 5.44% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 9.77% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 18.34% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 17.24% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 18.30% | -1.37% |