PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDA с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFDA с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - RFDA is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by SS&C, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. RFDA is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 5 years, RFDA returned 13.42%/yr vs 17.86%/yr for QQQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFDA charges 0.52%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности RFDA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFDA показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

RFDA

1 день
1.12%
1 месяц
4.60%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.45%
1 год
31.38%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.42%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFDA и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		12.65%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%19.86%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between RFDA and QQQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

0.78

The correlation between RFDA and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFDA и QQQ

Секторы
RFDA
QQQ

Технологии

19.9%
53.8%

Финансовые услуги

14.7%
0.2%

Энергетика

12.5%
0.6%

Промышленность

8.9%
2.8%

Здравоохранение

8.8%
4.2%

Коммуникационные услуги

8.8%
15.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.7%

Потребительский циклический сектор

7.0%
12.3%

Недвижимость

5.0%
0.1%

Коммунальные услуги

5.0%
1.4%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

RFDA
19.9%
QQQ
53.8%

Финансовые услуги

RFDA
14.7%
QQQ
0.2%

Энергетика

RFDA
12.5%
QQQ
0.6%

Промышленность

RFDA
8.9%
QQQ
2.8%

Здравоохранение

RFDA
8.8%
QQQ
4.2%

Коммуникационные услуги

RFDA
8.8%
QQQ
15.8%

Потребительский защитный сектор

RFDA
7.6%
QQQ
7.7%

Потребительский циклический сектор

RFDA
7.0%
QQQ
12.3%

Недвижимость

RFDA
5.0%
QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

RFDA
5.0%
QQQ
1.4%

Сырьевые материалы

RFDA
1.8%
QQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с BWXRFDA с AGGRFDA с SCHDRFDA с HYGRFDA с IAU
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

RFDA vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFDAQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.57

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.37

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.44

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.79

3.42

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.14

13.14

+8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFDA vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDA на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFDAQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.80

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.41

+0.39

Просадки

Сравнение просадок RFDA и QQQ

Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFDAQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.60%

-82.97%

+48.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-11.96%

+6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-22.77%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-35.12%

+15.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-32.78%

+29.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

3.11%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDA и QQQ

Текущая волатильность для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) составляет 2.75%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что RFDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFDAQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

4.51%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

12.10%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

15.94%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

22.37%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

22.29%

-5.44%

Сравнение комиссий RFDA и QQQ

RFDA берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDA и QQQ

Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.75%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFDA and QQQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to RFDA (2.75%). In terms of maximum drawdown, RFDA dropped -34.60% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.86% vs 13.42% for RFDA. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.86% return vs 13.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

RFDA has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.38% for QQQ.

RFDA is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: SS&C and Invesco. Their fees differ too: 0.52% for RFDA and 0.18% for QQQ.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFDA и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор