Сравнение RFDA с FITZ
RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. RFDA charges 0.52%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности RFDA и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RFDA
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 31.38%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFDA и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 2.09% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.66% |
Correlation
The correlation between RFDA and FITZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFDA vs. FITZ — Ранг доходности на риск
RFDA
FITZ
Сравнение RFDA c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDA | FITZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDA | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -7.29 | +8.09 |
Просадки
Сравнение просадок RFDA и FITZ
Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, что больше максимальной просадки FITZ в -1.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFDA | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.60% | -1.97% | -32.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.97% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -1.08% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDA и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFDA | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 8.74% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 8.74% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 8.74% | +8.11% |
Сравнение комиссий RFDA и FITZ
RFDA берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDA и FITZ
Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как FITZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 1.75% | 1.89% | 2.23% | 2.68% | 3.57% | 1.44% | 1.62% | 1.87% | 2.44% | 1.90% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
RFDA and FITZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RFDA is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RFDA is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
RFDA has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: SS&C and Nicholas. Their fees differ too: 0.52% for RFDA and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для RFDA и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор