PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFBSX с RSEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFBSX с RSEAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFBSX (Russell Investments Short Duration Bond Fund) and RSEAX (Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund) are both mutual funds - RFBSX is a Short-Term Bond fund managed by Russell, while RSEAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Russell. Over the past 10 years, RFBSX returned 2.31%/yr vs 13.08%/yr for RSEAX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. RFBSX charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for RSEAX.

Доходность

Сравнение доходности RFBSX и RSEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFBSX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у RSEAX с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции RFBSX уступали акциям RSEAX по среднегодовой доходности: 2.31% против 13.08% соответственно.

RFBSX

1 день
-0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.09%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.04%
10 лет*
2.31%

RSEAX

1 день
-0.16%
1 месяц
5.26%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.63%
1 год
24.33%
3 года*
19.52%
5 лет*
10.32%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFBSX и RSEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund		0.72%5.92%4.67%5.06%-4.95%-0.75%4.98%4.69%1.27%1.33%
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		9.71%14.44%19.90%26.15%-21.05%20.19%23.44%29.58%-9.98%20.77%

Correlation

The correlation between RFBSX and RSEAX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.03

Over the past year, RFBSX and RSEAX have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Short Duration Bond Fund

Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund

Часто сравнивают с RFBSX:
RFBSX с LMBSRFBSX с RGEAXRFBSX с RINYXRFBSX с RMYYXRFBSX с RLVSXRFBSX с RALVXRFBSX с SWSBX
Часто сравнивают с RSEAX:
RSEAX с AAMTXRSEAX с SPYRSEAX с REAYXRSEAX с RGEAXRSEAX с RALVXRSEAX с RLVSXRSEAX с RELVX

Доходность на риск

RFBSX vs. RSEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFBSX
Ранг доходности на риск RFBSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBSX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RSEAX
Ранг доходности на риск RSEAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFBSX c RSEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFBSXRSEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
2.14

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.85
2.93

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.38

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

2.75

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.91

11.75

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFBSX vs. RSEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFBSX на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа RSEAX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFBSX и RSEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFBSXRSEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.14

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.56

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.32

0.70

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.70

+0.32

Просадки

Сравнение просадок RFBSX и RSEAX

Максимальная просадка RFBSX за все время составила -9.71%, что меньше максимальной просадки RSEAX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBSX и RSEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFBSXRSEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.71%

-34.37%

+24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-9.19%

+8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.04%

-25.68%

+24.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.80%

-27.52%

+19.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.80%

-34.37%

+26.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.16%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-4.91%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

2.15%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RFBSX и RSEAX

Текущая волатильность для Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) составляет 0.50%, в то время как у Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что RFBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFBSXRSEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

2.75%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

8.85%

-7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

11.80%

-10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

18.47%

-16.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

18.86%

-17.11%

Сравнение комиссий RFBSX и RSEAX

RFBSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии RSEAX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFBSX и RSEAX

Дивидендная доходность RFBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности RSEAX в 10.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund		4.70%4.85%3.91%2.83%0.68%1.72%2.23%2.43%2.32%1.33%1.73%1.48%
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		10.66%11.81%10.74%4.04%6.61%7.64%0.52%5.07%23.30%9.12%5.47%6.41%

Часто задаваемые вопросы

RFBSX and RSEAX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSEAX has higher volatility (2.75%) compared to RFBSX (0.50%). In terms of maximum drawdown, RFBSX dropped -9.71% vs RSEAX's -34.37%.

RFBSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFBSX и RSEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор