Сравнение RFBAX с VLGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX).
RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г.. VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RFBAX и VLGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFBAX и VLGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFBAX Davis Government Bond Fund | 0.32% | 4.49% | 4.33% | 3.63% | -5.29% | -1.48% | 1.69% | 3.23% | 0.42% | 0.21% |
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -0.20% | 5.42% | -6.17% | 3.66% | -29.48% | -4.99% | 17.70% | 14.31% | -1.62% | 8.65% |
Доходность по периодам
С начала года, RFBAX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VLGSX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции RFBAX превзошли акции VLGSX по среднегодовой доходности: 1.03% против -0.85% соответственно.
RFBAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 1.03%
VLGSX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 0.43%
- 3 года*
- -1.42%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- -0.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFBAX и VLGSX
RFBAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VLGSX в 0.07%.
Доходность на риск
RFBAX vs. VLGSX — Ранг доходности на риск
RFBAX
VLGSX
Сравнение RFBAX c VLGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFBAX | VLGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.12 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 0.24 | +2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.03 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 0.30 | +4.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.32 | 0.66 | +14.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFBAX | VLGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.12 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.31 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | -0.06 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.18 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между RFBAX и VLGSX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFBAX и VLGSX
Дивидендная доходность RFBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности VLGSX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFBAX Davis Government Bond Fund | 2.77% | 3.01% | 3.23% | 2.15% | 0.80% | 0.57% | 0.93% | 1.67% | 1.17% | 0.59% | 0.68% | 0.75% |
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 4.08% | 4.41% | 4.65% | 3.30% | 2.80% | 1.85% | 2.13% | 2.45% | 2.72% | 2.55% | 2.46% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок RFBAX и VLGSX
Максимальная просадка RFBAX за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки VLGSX в -46.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBAX и VLGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFBAX | VLGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.03% | -46.22% | +38.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.77% | -8.49% | +7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.61% | -41.02% | +33.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.03% | -46.22% | +38.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -36.44% | +35.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -14.89% | +13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 3.86% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFBAX и VLGSX
Текущая волатильность для Davis Government Bond Fund (RFBAX) составляет 0.48%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что RFBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFBAX | VLGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 3.62% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 6.07% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 10.37% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 14.58% | -12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 13.73% | -11.95% |