PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFBAX с RPFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFBAX с RPFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX).

RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г.. RPFCX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности RFBAX и RPFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFBAX и RPFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFBAX
Davis Government Bond Fund		0.51%4.49%4.33%3.63%-5.29%-1.48%1.69%3.23%0.42%0.21%
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		0.68%20.90%9.10%23.00%-15.65%25.74%4.74%20.33%-8.02%16.35%

Доходность по периодам

С начала года, RFBAX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у RPFCX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции RFBAX уступали акциям RPFCX по среднегодовой доходности: 1.05% против 9.87% соответственно.

RFBAX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.21%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.25%
10 лет*
1.05%

RPFCX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.68%
6 месяцев
7.14%
1 год
18.28%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Government Bond Fund

Davis Appreciation & Income Fund

Часто сравнивают с RFBAX:
RFBAX с OGVCXRFBAX с HLGAXRFBAX с LTUSXRFBAX с DFFGXRFBAX с FBLTXRFBAX с VUSTXRFBAX с FUMBX
Часто сравнивают с RPFCX:
RPFCX с RPFGXRPFCX с RPFRXRPFCX с XLKRPFCX с FIUIXRPFCX с SDLAXRPFCX с AMBFXRPFCX с RPEAX

Сравнение комиссий RFBAX и RPFCX

И RFBAX, и RPFCX имеют комиссию равную 1.00%.

RFBAX
Davis Government Bond Fund
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund

Доходность на риск

RFBAX vs. RPFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFBAX
Ранг доходности на риск RFBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RPFCX
Ранг доходности на риск RPFCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFBAX c RPFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFBAXRPFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.43

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.03

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

2.24

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.11

8.97

+7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFBAX vs. RPFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFBAX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPFCX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFBAX и RPFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFBAXRPFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.43

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.67

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.56

+0.48

Корреляция

Корреляция между RFBAX и RPFCX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFBAX и RPFCX

Дивидендная доходность RFBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности RPFCX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFBAX
Davis Government Bond Fund		2.77%3.01%3.23%2.15%0.80%0.57%0.93%1.67%1.17%0.59%0.68%0.75%
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		6.41%6.09%1.11%2.91%2.63%0.28%0.78%2.03%1.09%0.83%1.09%1.19%

Просадки

Сравнение просадок RFBAX и RPFCX

Максимальная просадка RFBAX за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки RPFCX в -56.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBAX и RPFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFBAXRPFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-56.39%

+48.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.77%

-8.52%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.61%

-25.63%

+18.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.03%

-30.72%

+22.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-5.05%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-7.46%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

2.13%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RFBAX и RPFCX

Текущая волатильность для Davis Government Bond Fund (RFBAX) составляет 0.48%, в то время как у Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что RFBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFBAXRPFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

3.77%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

6.89%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

12.95%

-11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

14.17%

-12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

14.84%

-13.06%