PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REY.MI с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REY.MI с URTH

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

REY.MI (Reply S.p.A.) is a stock, while URTH (iShares MSCI World ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Over the past 10 years, REY.MI returned 13.22%/yr vs 12.42%/yr for URTH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REY.MI и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Reply S.p.A. (REY.MI) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

REY.MI торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, REY.MI показывает доходность -13.27%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 12.14%. За последние 10 лет акции REY.MI превзошли акции URTH по среднегодовой доходности: 13.22% против 12.42% соответственно.

REY.MI

1 день
0.31%
1 месяц
6.17%
6 месяцев
-10.62%
С начала года
-13.27%
1 год
-29.95%
3 года*
0.76%
5 лет*
-6.49%
10 лет*
13.22%
Всё время*
21.17%

URTH

1 день
0.00%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
12.01%
С начала года
12.14%
1 год
22.09%
3 года*
17.21%
5 лет*
11.88%
10 лет*
12.42%
Всё время*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REY.MI и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REY.MI
Reply S.p.A.		-13.27%-24.65%29.31%12.74%-39.72%88.45%38.35%58.79%-3.90%61.12%
URTH
iShares MSCI World ETF		13.35%6.96%26.49%20.23%-12.88%31.42%6.24%31.04%-4.27%7.84%

Correlation

The correlation between REY.MI and URTH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2012 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reply S.p.A.

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с REY.MI:
REY.MI с SOP.PAREY.MI с SPYREY.MI с ARCAD.ASREY.MI с PEUG.PAREY.MI с RF.PAREY.MI с ACNREY.MI с PGHN.SW
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS

Доходность на риск

REY.MI vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REY.MI
Ранг доходности на риск REY.MI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REY.MI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REY.MI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REY.MI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REY.MI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REY.MI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REY.MI c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reply S.p.A. (REY.MI) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REY.MIURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
1.82

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
2.41

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.34

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

3.38

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

13.69

-14.86

REY.MI vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REY.MI на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REY.MI и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REY.MI и URTH

Максимальная просадка REY.MI за все время составила -57.09%, что больше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REY.MI и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REY.MIURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.09%

-33.45%

-23.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.24%

-6.56%

-38.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.59%

-20.94%

-32.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.09%

-20.94%

-36.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.09%

-33.45%

-23.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.68%

-1.71%

-42.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-4.08%

-12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.66%

1.62%

+24.04%

Волатильность

Сравнение волатильности REY.MI и URTH

Reply S.p.A. (REY.MI) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что REY.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REY.MIURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

2.94%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.27%

9.29%

+21.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.92%

12.18%

+23.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.59%

15.41%

+18.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.72%

17.19%

+15.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REY.MI и URTH

Дивидендная доходность REY.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности URTH в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REY.MI
Reply S.p.A.		1.38%1.00%0.65%0.84%0.75%0.31%0.55%0.65%0.79%2.49%3.39%2.70%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.40%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

REY.MI and URTH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REY.MI и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор