Сравнение REXC с FARMX
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and FARMX (Fidelity Agricultural Productivity Fund) are both Energy Equities funds. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. REXC charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for FARMX.
Доходность
Сравнение доходности REXC и FARMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FARMX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 18.47%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REXC и FARMX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 7.90% |
FARMX Fidelity Agricultural Productivity Fund | -0.92% |
Correlation
The correlation between REXC and FARMX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. FARMX — Ранг доходности на риск
REXC
FARMX
Сравнение REXC c FARMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REXC | FARMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.75 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок REXC и FARMX
Максимальная просадка REXC за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки FARMX в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и FARMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | FARMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -30.27% | +13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -4.35% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -12.84% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и FARMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | FARMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.48% | 15.70% | +33.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.48% | 18.95% | +30.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.48% | 19.71% | +29.77% |
Сравнение комиссий REXC и FARMX
REXC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FARMX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и FARMX
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARMX Fidelity Agricultural Productivity Fund | 1.55% | 1.85% | 2.29% | 1.33% | 1.17% | 0.71% | 0.45% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and FARMX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для REXC и FARMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор