PortfoliosLab logo
Сравнение REVG с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REVG и TLT составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности REVG и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REV Group, Inc. (REVG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
65.43%
-9.58%
REVG
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REVG:

2.38

TLT:

-0.54

Коэф-т Сортино

REVG:

3.05

TLT:

-0.66

Коэф-т Омега

REVG:

1.38

TLT:

0.93

Коэф-т Кальмара

REVG:

2.58

TLT:

-0.17

Коэф-т Мартина

REVG:

14.04

TLT:

-1.13

Индекс Язвы

REVG:

8.09%

TLT:

6.75%

Дневная вол-ть

REVG:

47.74%

TLT:

14.28%

Макс. просадка

REVG:

-88.07%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

REVG:

-9.79%

TLT:

-42.06%

Доходность по периодам

С начала года, REVG показывает доходность 107.94%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -7.02%.


REVG

С начала года

107.94%

1 месяц

8.80%

6 месяцев

23.18%

1 год

107.14%

5 лет

26.16%

10 лет

N/A

TLT

С начала года

-7.02%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

-3.76%

1 год

-6.64%

5 лет

-5.98%

10 лет

-0.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение REVG c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REV Group, Inc. (REVG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REVG, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.38-0.54
Коэффициент Сортино REVG, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.05-0.66
Коэффициент Омега REVG, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.380.93
Коэффициент Кальмара REVG, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.58-0.17
Коэффициент Мартина REVG, с текущим значением в 14.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0014.04-1.13
REVG
TLT

Показатель коэффициента Шарпа REVG на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REVG и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.38
-0.54
REVG
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов REVG и TLT

Дивидендная доходность REVG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности TLT в 4.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
REVG
REV Group, Inc.
9.91%1.10%1.58%1.06%1.14%1.64%2.66%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.25%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок REVG и TLT

Максимальная просадка REVG за все время составила -88.07%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVG и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.79%
-42.06%
REVG
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности REVG и TLT

REV Group, Inc. (REVG) имеет более высокую волатильность в 17.71% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что REVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.71%
4.47%
REVG
TLT