PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REUYX с RGIYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REUYX с RGIYX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

REUYX (Sustainable Equity Fund) and RGIYX (Russell Investments Global Infrastructure Fund) are both mutual funds - REUYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Russell, while RGIYX is a Energy Equities fund managed by Russell. Over the past 10 years, REUYX returned 13.24%/yr vs 8.54%/yr for RGIYX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REUYX charges 0.83%/yr vs 0.85%/yr for RGIYX.

Доходность

Сравнение доходности REUYX и RGIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sustainable Equity Fund (REUYX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REUYX показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у RGIYX с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции REUYX превзошли акции RGIYX по среднегодовой доходности: 13.24% против 8.54% соответственно.

REUYX

1 день
0.29%
1 месяц
-0.61%
С начала года
5.26%
6 месяцев
4.22%
1 год
14.89%
3 года*
14.38%
5 лет*
9.26%
10 лет*
13.24%

RGIYX

1 день
0.55%
1 месяц
-0.27%
С начала года
10.35%
6 месяцев
9.90%
1 год
16.94%
3 года*
14.98%
5 лет*
9.39%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REUYX и RGIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REUYX
Sustainable Equity Fund		5.26%12.11%15.42%19.76%-13.87%25.43%13.60%30.51%-2.60%18.45%
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		10.35%20.07%9.96%6.94%-2.95%12.44%-3.37%27.98%-9.87%18.96%

Correlation

The correlation between REUYX and RGIYX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.71

Over the past year, the correlation between REUYX and RGIYX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sustainable Equity Fund

Russell Investments Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с REUYX:
REUYX с REBYXREUYX с AFNIXREUYX с FSKAXREUYX с RINYXREUYX с RELVXREUYX с RLVSXREUYX с FLCPX
Часто сравнивают с RGIYX:
RGIYX с AMZARGIYX с RGEAXRGIYX с XLERGIYX с RINYXRGIYX с RCLVXRGIYX с RLVSXRGIYX с REAYX

Доходность на риск

REUYX vs. RGIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REUYX
Ранг доходности на риск REUYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REUYX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REUYX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REUYX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REUYX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REUYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RGIYX
Ранг доходности на риск RGIYX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGIYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGIYX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGIYX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGIYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGIYX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REUYX c RGIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sustainable Equity Fund (REUYX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REUYXRGIYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.63

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.30

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.72

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

8.51

-2.40

REUYX vs. RGIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REUYX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGIYX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REUYX и RGIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REUYX и RGIYX

Максимальная просадка REUYX за все время составила -56.33%, что больше максимальной просадки RGIYX в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REUYX и RGIYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REUYXRGIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.33%

-39.17%

-17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-6.00%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.10%

-13.74%

-12.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.10%

-20.19%

-5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.54%

-39.17%

+8.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-2.10%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-4.67%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.92%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности REUYX и RGIYX

Sustainable Equity Fund (REUYX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что REUYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REUYXRGIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.21%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

8.27%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

10.04%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

13.54%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

15.85%

+2.00%

Сравнение комиссий REUYX и RGIYX

REUYX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии RGIYX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REUYX и RGIYX

Дивидендная доходность REUYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.31%, что больше доходности RGIYX в 8.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REUYX
Sustainable Equity Fund		13.31%14.26%13.92%7.38%12.93%23.27%16.46%14.74%9.95%10.43%16.25%1.49%
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		8.66%9.39%5.64%2.76%3.46%17.26%7.80%15.89%9.20%11.32%6.70%5.67%

Часто задаваемые вопросы

REUYX and RGIYX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REUYX has higher volatility (5.38%) compared to RGIYX (3.21%). In terms of maximum drawdown, REUYX dropped -56.33% vs RGIYX's -39.17%.

RGIYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REUYX и RGIYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор